PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с IVE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 10.96%/yr vs 11.62%/yr for IVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for IVE.

Доходность

Сравнение доходности IJH и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям IVE по среднегодовой доходности: 10.96% против 11.62% соответственно.

IJH

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.90%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.95%
1 год
23.89%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%

IVE

1 день
-1.15%
1 месяц
0.79%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.32%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.31%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.22%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Correlation

The correlation between IJH and IVE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.88

The correlation between IJH and IVE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и IVE

Секторы
IJH
IVE

Промышленность

25.0%
10.7%

Технологии

15.7%
19.6%

Финансовые услуги

14.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.0%

Здравоохранение

8.6%
11.6%

Недвижимость

7.5%
3.5%

Энергетика

5.5%
7.6%

Сырьевые материалы

4.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.5%

Коммунальные услуги

3.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.3%

Промышленность

IJH
25.0%
IVE
10.7%

Технологии

IJH
15.7%
IVE
19.6%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
IVE
15.2%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
IVE
11.0%

Здравоохранение

IJH
8.6%
IVE
11.6%

Недвижимость

IJH
7.5%
IVE
3.5%

Энергетика

IJH
5.5%
IVE
7.6%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
IVE
3.4%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
IVE
9.5%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
IVE
4.6%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
IVE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

IJH vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.17

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.01

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.46

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

13.19

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.17

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IJH и IVE

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-61.32%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.19%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-17.58%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-18.04%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-37.04%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.15%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-10.10%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.62%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и IVE

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.39%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

7.17%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

9.88%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

14.41%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

16.96%

+4.22%

Сравнение комиссий IJH и IVE

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и IVE

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IVE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

IJH and IVE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.37%) compared to IVE (2.39%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs IVE's -61.32%.

On 10-year performance, IVE leads with 11.62% vs 10.96% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVE has performed better with a 11.62% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

IVE has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.20% for IJH.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IVE is Large Cap Value Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while IVE tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.18% for IVE.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор