PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с FAMEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IJH returned 12.13%/yr vs 10.94%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности IJH и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции FAMEX по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.94% соответственно.

IJH

1 день
0.92%
1 месяц
2.68%
С начала года
16.41%
6 месяцев
14.13%
1 год
26.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.13%

FAMEX

1 день
1.38%
1 месяц
3.38%
С начала года
2.14%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.73%
3 года*
7.90%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и FAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		16.41%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		2.14%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%

Correlation

The correlation between IJH and FAMEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.88

The correlation between IJH and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IVOO
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIXFAMEX с SPY

Доходность на риск

IJH vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJHFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.22

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.23

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.22

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-0.45

+11.63

IJH vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJH и FAMEX

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-54.68%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.83%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-15.36%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-24.10%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-35.96%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.00%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.80%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

6.75%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и FAMEX

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 4.57%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.07%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.75%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

13.64%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

16.75%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

17.95%

+3.21%

Сравнение комиссий IJH и FAMEX

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и FAMEX

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FAMEX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.66%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.16%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IJH and FAMEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (5.07%) compared to IJH (4.57%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs FAMEX's -54.68%.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор