Сравнение IJH с FAMEX
IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IJH returned 10.96%/yr vs 10.48%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.
Доходность
Сравнение доходности IJH и FAMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции FAMEX немного отстают с 10.48%.
IJH
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.96%
FAMEX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам IJH и FAMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 12.31% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 0.20% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
Correlation
The correlation between IJH and FAMEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г. | 0.88 |
The correlation between IJH and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJH vs. FAMEX — Ранг доходности на риск
IJH
FAMEX
Сравнение IJH c FAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | FAMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.37 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | -0.79 | +10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.40 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IJH и FAMEX
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и FAMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJH | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -54.68% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -13.83% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -15.36% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.10% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -35.96% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -7.79% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -6.80% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 6.54% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и FAMEX
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJH | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.78% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 10.01% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 12.96% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.66% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 17.91% | +3.27% |
Сравнение комиссий IJH и FAMEX
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и FAMEX
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FAMEX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.73% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.20% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IJH and FAMEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJH has higher volatility (4.37%) compared to FAMEX (3.78%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs FAMEX's -54.68%.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJH и FAMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор