Сравнение IJH с FAMEX
IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IJH returned 11.08%/yr vs 10.40%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.
Доходность
Сравнение доходности IJH и FAMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции FAMEX по среднегодовой доходности: 11.08% против 10.40% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.08%
FAMEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам IJH и FAMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 15.69% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.61% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
Correlation
The correlation between IJH and FAMEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.88 |
The correlation between IJH and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJH vs. FAMEX — Ранг доходности на риск
IJH
FAMEX
Сравнение IJH c FAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJH | FAMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.14 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -0.27 | +9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJH и FAMEX
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и FAMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJH | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -54.68% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -13.83% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -15.36% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.10% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -35.96% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -5.57% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.80% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 6.87% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и FAMEX
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеют волатильность 3.57% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJH | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.70% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.53% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 13.58% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 16.74% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.92% | +3.20% |
Сравнение комиссий IJH и FAMEX
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и FAMEX
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FAMEX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.65% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IJH and FAMEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (3.70%) compared to IJH (3.57%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs FAMEX's -54.68%.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJH и FAMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор