Сравнение IJH с FAMEX
IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IJH returned 11.10%/yr vs 10.60%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IJH charges 0.05%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.
Доходность
Сравнение доходности IJH и FAMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 5.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции FAMEX немного отстают с 10.60%.
IJH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 9.94%
FAMEX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 10.60%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $483.15M | $464.72M | $534.42M |
Сравнение доходности по годам IJH и FAMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 17.23% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 5.52% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
Correlation
The correlation between IJH and FAMEX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.88 |
The correlation between IJH and FAMEX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJH vs. FAMEX — Ранг доходности на риск
IJH
FAMEX
Сравнение IJH c FAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJH | FAMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.13 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 0.31 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJH и FAMEX
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и FAMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJH | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -54.68% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -11.90% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -15.36% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.10% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -35.96% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.89% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.80% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.06% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и FAMEX
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 3.85%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJH | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.55% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 10.93% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 13.71% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.77% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.96% | +3.18% |
Сравнение комиссий IJH и FAMEX
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и FAMEX
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FAMEX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.55% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.15% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IJH and FAMEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (4.55%) compared to IJH (3.85%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs FAMEX's -54.68%.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJH и FAMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор