PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с DGRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 10.96%/yr vs 13.23%/yr for DGRO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IJH и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.23% соответственно.

IJH

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.90%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.95%
1 год
23.89%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%

DGRO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.31%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.79%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between IJH and DGRO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.87

The correlation between IJH and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и DGRO

Секторы
IJH
DGRO

Промышленность

25.0%
10.8%

Технологии

15.7%
19.4%

Финансовые услуги

14.4%
21.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.7%

Здравоохранение

8.6%
16.4%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%
5.6%

Сырьевые материалы

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
11.5%

Коммунальные услуги

3.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.1%

Промышленность

IJH
25.0%
DGRO
10.8%

Технологии

IJH
15.7%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

IJH
8.6%
DGRO
16.4%

Недвижимость

IJH
7.5%
DGRO

-

Энергетика

IJH
5.5%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
DGRO
2.5%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
DGRO
11.5%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
DGRO
6.9%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IJH vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.45

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.55

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.60

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

13.91

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.45

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IJH и DGRO

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-35.10%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.47%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-14.03%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-19.31%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-35.10%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.78%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.44%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.67%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и DGRO

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.42%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

6.94%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

9.52%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

13.82%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

16.62%

+4.56%

Сравнение комиссий IJH и DGRO

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и DGRO

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IJH and DGRO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.37%) compared to DGRO (2.42%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.23% vs 10.96% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.23% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.20% for IJH.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор