Сравнение IJH с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IJH и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.81% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и DGRO
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IJH
DGRO
Сравнение IJH c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.66 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.80 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IJH и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и DGRO
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и DGRO
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -35.10% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -10.92% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -19.31% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -35.10% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.70% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -3.48% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.37% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и DGRO
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.57% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 7.21% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 14.47% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 13.84% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 16.63% | +4.53% |