Сравнение IJH с CTEF
IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IJH is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJH charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности IJH и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
IJH
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.96%
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJH и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 12.31% | 10.08% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
Correlation
The correlation between IJH and CTEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJH vs. CTEF — Ранг доходности на риск
IJH
CTEF
Сравнение IJH c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 3.23 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок IJH и CTEF
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJH | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -15.00% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -3.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -1.79% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJH | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 22.00% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.00% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 22.00% | -0.82% |
Сравнение комиссий IJH и CTEF
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и CTEF
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.20% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IJH and CTEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
IJH has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: iShares and Castellan. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для IJH и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор