PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с CPAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IJH is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, IJH returned 23.89% vs 41.32% for CPAI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJH charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности IJH и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 23.24%.

IJH

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.90%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.95%
1 год
23.89%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и CPAI

2026 (YTD)202520242023
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.31%7.42%13.92%9.32%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between IJH and CPAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between IJH and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и CPAI

Секторы
IJH
CPAI

Промышленность

25.0%
5.7%

Технологии

15.7%
45.4%

Финансовые услуги

14.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.2%

Здравоохранение

8.6%
16.0%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%
3.7%

Сырьевые материалы

4.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.5%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
7.9%

Промышленность

IJH
25.0%
CPAI
5.7%

Технологии

IJH
15.7%
CPAI
45.4%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
CPAI
4.3%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
CPAI
4.2%

Здравоохранение

IJH
8.6%
CPAI
16.0%

Недвижимость

IJH
7.5%
CPAI

-

Энергетика

IJH
5.5%
CPAI
3.7%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
CPAI
3.3%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
CPAI
9.5%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
CPAI

-

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
CPAI
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

IJH vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.22

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.90

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.96

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

14.36

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.22

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.66

-1.20

Просадки

Сравнение просадок IJH и CPAI

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-21.46%

-33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-10.48%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-5.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-2.97%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.89%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и CPAI

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 4.37%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.25%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

15.23%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.68%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

19.38%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.38%

+1.80%

Сравнение комиссий IJH и CPAI

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и CPAI

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IJH and CPAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to IJH (4.37%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 23.89% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

IJH has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.72% for CPAI.

They also come from different issuers: iShares and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор