PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVGX с DFIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		-6.59%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		4.28%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.17% против 9.79% соответственно.

IIVGX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-7.95%
1 год
6.64%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.34%
10 лет*
13.17%

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Growth and Income Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с JEPIIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IRLNXIIVGX с IEOSXIIVGX с IPHYX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий IIVGX и DFIEX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

IIVGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.05

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.66

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.84

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

11.17

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.05

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между IIVGX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и DFIEX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DFIEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		1.44%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и DFIEX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-62.22%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-11.01%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-28.66%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-41.04%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-6.42%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-12.26%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.80%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и DFIEX

Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.60%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.66%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.52%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

15.92%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.66%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

16.35%

+1.91%