PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		2.68%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 14.64% соответственно.

IIVAX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.02%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.29%
1 год
15.03%
3 года*
10.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.54%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с SMMDIIVAX с CSMCXIIVAX с TAHTXIIVAX с TMLPXIIVAX с TIMUXIIVAX с IAAAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий IIVAX и VVOAX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.

IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

IIVAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.51

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.04

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.09

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

8.91

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между IIVAX и VVOAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и VVOAX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.31%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и VVOAX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-62.08%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-15.08%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-24.05%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-51.80%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-6.76%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-11.80%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.54%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и VVOAX

Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 4.59%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.27%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

14.27%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

22.91%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

21.06%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

24.20%

-3.69%