Сравнение IIVAX с IALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и IALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 0.78% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -18.81% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -18.81%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.67% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.33%
IALAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -18.81%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и IALAX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IALAX в 1.01%.
Доходность на риск
IIVAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
IIVAX
IALAX
Сравнение IIVAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.57 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.13 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 0.33 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и IALAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и IALAX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.50% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и IALAX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и IALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -69.30% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -29.07% | +16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -69.30% | +46.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -69.30% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -33.66% | +25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -14.78% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 11.27% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 4.05%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 8.57% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 22.03% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 33.36% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 41.72% | -23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 34.50% | -13.99% |