PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с IALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIVAX с IALAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IIVAX returned 10.40%/yr vs 14.47%/yr for IALAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIVAX charges 1.23%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и IALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIVAX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 10.40% против 14.47% соответственно.

IIVAX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.67%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.40%

IALAX

1 день
-2.00%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-2.35%
3 года*
23.00%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIVAX и IALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.39%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-6.69%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%

Correlation

The correlation between IIVAX and IALAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IIVAX and IALAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Transamerica Capital Growth Fund

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с TAHTXIIVAX с TIMUXIIVAX с CSMCXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVX
Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с FSCSXIALAX с XLKIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VGTIALAX с VOO

Доходность на риск

IIVAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIVAXIALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.01

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.20

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.01

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

-0.02

+8.82

IIVAX vs. IALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа IALAX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и IALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и IALAX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и IALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIVAXIALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-69.30%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-29.07%

+20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-32.33%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-69.30%

+46.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-69.30%

+25.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-23.76%

+21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-14.85%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

14.28%

-11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и IALAX

Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 3.52%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIVAXIALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

10.94%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

23.71%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

30.05%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

41.89%

-23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

34.84%

-14.36%

Сравнение комиссий IIVAX и IALAX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IALAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и IALAX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.59%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%

Часто задаваемые вопросы

IIVAX and IALAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IALAX has higher volatility (10.94%) compared to IIVAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs IALAX's -69.30%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIVAX и IALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор