Сравнение IALAX с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IALAX и GOVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALAX и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -14.88% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 13.20% против 0.95% соответственно.
IALAX
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 13.20%
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALAX и GOVT
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.
Доходность на риск
IALAX vs. GOVT — Ранг доходности на риск
IALAX
GOVT
Сравнение IALAX c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IALAX | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.23 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 3.16 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALAX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IALAX и GOVT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и GOVT
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок IALAX и GOVT
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и GOVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALAX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -19.07% | -50.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -2.58% | -26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -16.60% | -52.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -19.07% | -50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -7.05% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -5.23% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 1.01% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и GOVT
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALAX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 1.45% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 2.45% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 4.06% | +29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 6.03% | +35.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 5.22% | +29.31% |