Сравнение IALAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IALAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -14.88% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.14% соответственно.
IALAX
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 13.20%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALAX и VOO
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IALAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
IALAX
VOO
Сравнение IALAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IALAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.55 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.31 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.71 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IALAX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и VOO
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IALAX и VOO
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -33.99% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -11.98% | -17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -24.52% | -44.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -33.99% | -35.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -5.55% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -3.72% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 2.55% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и VOO
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 5.34% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 9.47% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 18.11% | +15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 16.82% | +24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 17.99% | +16.54% |