Сравнение IALAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IALAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -18.81% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -18.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.67% против 13.98% соответственно.
IALAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -18.81%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 12.67%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALAX и SPY
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IALAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
IALAX
SPY
Сравнение IALAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IALAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.93 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.45 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.53 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 7.30 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.93 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.69 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IALAX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и SPY
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IALAX и SPY
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -55.19% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -12.05% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -24.50% | -44.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -33.72% | -35.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.66% | -6.24% | -27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -9.09% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 2.52% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и SPY
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.31% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 9.47% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 19.05% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 17.06% | +24.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 17.92% | +16.58% |