- ISIN
- US8939584624
- CUSIP
- 893958462
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 1 мар. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IALAX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции IALAX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IALAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,051.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) показал доход в 0.98% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IALAX составила 15.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Transamerica Capital Growth Fund
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 15.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IALAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IALAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 22 дек. 2021 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.67% | -3.01% | -3.92% | 8.72% | 10.00% | -0.80% | 0.98% | ||||||
| 2025 | 9.65% | -6.73% | -12.30% | 8.63% | 14.06% | 6.77% | 1.94% | 2.80% | 6.86% | 0.95% | -10.25% | 0.14% | 20.54% |
| 2024 | -6.10% | 11.78% | 2.10% | -9.51% | -2.03% | 5.47% | 1.22% | 6.91% | 6.03% | 6.74% | 22.87% | -4.54% | 43.92% |
| 2023 | 17.68% | -4.24% | 3.60% | -6.21% | 10.48% | 8.67% | 8.86% | -9.19% | -5.62% | -9.64% | 18.46% | 12.19% | 47.30% |
| 2022 | -22.20% | -1.12% | -5.07% | -22.64% | -17.11% | -8.44% | 13.55% | 1.79% | -10.47% | 2.54% | -2.57% | -10.62% | -60.39% |
| 2021 | 1.42% | 5.01% | -8.38% | 4.60% | -2.64% | 12.05% | 0.03% | 2.21% | -6.24% | 7.70% | -3.34% | -9.92% | 0.10% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Capital Growth Fund has an annualized alpha of 4.64%, beta of 1.07, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1999.
- This fund captured 117.62% of S&P 500 Index gains but only 99.99% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.64% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.59, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.64%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 117.62%
- Участие в снижении
- 99.99%
Комиссия
Комиссия IALAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IALAX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IALAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.93 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 13.52 | -12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Capital Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.92 | $2.83 | $2.75 | $1.17 | $5.44 | $4.54 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Capital Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.92 | $8.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Capital Growth Fund показал максимальную просадку в 69.30%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Transamerica Capital Growth Fund составляет 17.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -69.30%дек. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.73%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.88%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moмай 2001 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -33.53%март 2020 г. | 24d | 1mo 20d | 2mo 14dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.04%май 2021 г. | 2mo 25d | 5mo 9d | 8mo 4dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| IALAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -56.78% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -9.10% | -19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -18.90% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -25.43% | -43.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -33.92% | -35.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -0.74% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -10.72% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 1.97% | +11.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IALAX
Добавьте Transamerica Capital Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IALAX