- ISIN
- US8939584624
- CUSIP
- 893958462
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 1 мар. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IALAX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) снизился на 3.7% с начала года. Текущая цена акции IALAX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IALAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $844.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) показал доход в -3.72% с начала года и -3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IALAX составила 13.77%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Transamerica Capital Growth Fund
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- -3.72%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 13.77%
- Всё время*
- 10.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IALAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IALAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 22 дек. 2021 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.67% | -3.01% | -3.92% | 8.72% | 10.00% | -2.96% | -8.45% | 6.47% | -3.72% | ||||
| 2025 | 9.65% | -6.73% | -12.30% | 8.63% | 14.06% | 6.77% | 1.94% | 2.80% | 6.86% | 0.95% | -10.25% | 0.14% | 20.54% |
| 2024 | -6.10% | 11.78% | 2.10% | -9.51% | -2.03% | 5.47% | 1.22% | 6.91% | 6.03% | 6.74% | 22.87% | -4.54% | 43.92% |
| 2023 | 17.68% | -4.24% | 3.60% | -6.21% | 10.48% | 8.67% | 8.86% | -9.19% | -5.62% | -9.64% | 18.46% | 12.19% | 47.30% |
| 2022 | -22.20% | -1.12% | -5.07% | -22.64% | -17.11% | -8.44% | 13.55% | 1.79% | -10.47% | 2.54% | -2.57% | -10.62% | -60.39% |
| 2021 | 1.42% | 5.01% | -8.38% | 4.60% | -2.64% | 12.05% | 0.03% | 2.21% | -6.24% | 7.70% | -3.34% | -9.92% | 0.10% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Capital Growth Fund has an annualized alpha of 4.38%, beta of 1.07, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1999.
- This fund captured 118.38% of S&P 500 Index gains and 101.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.59, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.38%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 118.38%
- Участие в снижении
- 101.67%
Комиссия
Комиссия IALAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IALAX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.50 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.58 | -10.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Capital Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.92 | $2.83 | $2.75 | $1.17 | $5.44 | $4.54 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Capital Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.92 | $8.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Capital Growth Fund показал максимальную просадку в 69.30%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Transamerica Capital Growth Fund составляет 21.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.30%дек. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-57.73%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.88%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moмай 2001 г. - дек. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-33.53%март 2020 г. | 24d | 1mo 20d | 2mo 14dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.04%май 2021 г. | 2mo 25d | 5mo 9d | 8mo 4dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| IALAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -56.78% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -9.10% | -19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -18.90% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -25.43% | -43.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -33.92% | -35.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -0.17% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -10.69% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 2.14% | +13.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IALAX
Добавьте Transamerica Capital Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IALAX