PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALAX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALAX с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, IALAX returned 15.05%/yr vs 25.84%/yr for XLK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IALAX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.05% против 25.84% соответственно.

IALAX

1 день
-1.66%
1 месяц
5.55%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-1.92%
1 год
7.85%
3 года*
27.12%
5 лет*
1.00%
10 лет*
15.05%

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALAX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.98%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between IALAX and XLK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1999 г.

0.76

The correlation between IALAX and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с FSCSXIALAX с FSELXIALAX с GOVTIALAX с VGTIALAX с VOOIALAX с VFIAX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

IALAX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IALAXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
3.24

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.92

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

4.22

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

14.16

-13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IALAX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALAXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

3.24

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IALAX и XLK

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALAXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-82.05%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-15.92%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.33%

-25.66%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-33.56%

-35.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-33.56%

-35.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-1.00%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-34.96%

+20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

4.74%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и XLK

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALAXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

6.98%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

16.68%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.60%

20.82%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.73%

24.90%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

24.49%

+10.22%

Сравнение комиссий IALAX и XLK

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и XLK

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

IALAX and XLK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IALAX has higher volatility (8.54%) compared to XLK (6.98%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALAX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор