PortfoliosLab logo
Сравнение IALAX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IALAX и XLK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IALAX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
149.36%
442.47%
IALAX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IALAX:

1.15

XLK:

0.24

Коэф-т Сортино

IALAX:

1.65

XLK:

0.55

Коэф-т Омега

IALAX:

1.24

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

IALAX:

0.66

XLK:

0.28

Коэф-т Мартина

IALAX:

4.04

XLK:

0.90

Индекс Язвы

IALAX:

10.29%

XLK:

8.12%

Дневная вол-ть

IALAX:

36.01%

XLK:

30.03%

Макс. просадка

IALAX:

-74.70%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

IALAX:

-44.88%

XLK:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.58% против 18.99% соответственно.


IALAX

С начала года

-1.34%

1 месяц

21.89%

6 месяцев

9.83%

1 год

40.01%

5 лет

1.50%

10 лет

3.58%

XLK

С начала года

-7.02%

1 месяц

17.63%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.39%

5 лет

18.96%

10 лет

18.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IALAX и XLK

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IALAX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IALAX
Ранг риск-скорректированной доходности IALAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IALAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IALAX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.12
0.21
IALAX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и XLK

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок IALAX и XLK

Максимальная просадка IALAX за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.88%
-10.73%
IALAX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и XLK

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 16.47% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.47%
15.70%
IALAX
XLK