Сравнение IALAX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IALAX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALAX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -14.88% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.20% против 21.00% соответственно.
IALAX
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 13.20%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALAX и XLK
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
IALAX vs. XLK — Ранг доходности на риск
IALAX
XLK
Сравнение IALAX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IALAX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.13 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.71 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.97 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 6.31 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALAX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.13 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.87 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IALAX и XLK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и XLK
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок IALAX и XLK
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALAX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -82.05% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -15.92% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -33.56% | -35.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -33.56% | -35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -11.04% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -35.17% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 4.98% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и XLK
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALAX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 8.12% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 16.49% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 27.05% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 24.72% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 24.33% | +10.20% |