Сравнение IALAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IALAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -14.88% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.20% против 21.51% соответственно.
IALAX
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 13.20%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALAX и VGT
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IALAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
IALAX
VGT
Сравнение IALAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IALAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.10 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.67 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.88 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.77 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.10 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IALAX и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и VGT
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IALAX и VGT
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -54.63% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -16.40% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -35.07% | -34.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -35.07% | -34.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -11.66% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -8.00% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 5.35% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и VGT
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 8.03% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 16.35% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 27.27% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 25.06% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 24.48% | +10.05% |