PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IALAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALAX с VGT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IALAX или VGT.

Корреляция

Корреляция между IALAX и VGT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IALAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.33%
1,241.63%
IALAX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IALAX:

1.17

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

IALAX:

1.66

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

IALAX:

1.24

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

IALAX:

0.66

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

IALAX:

4.25

VGT:

1.41

Индекс Язвы

IALAX:

9.89%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

IALAX:

36.09%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

IALAX:

-74.70%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

IALAX:

-46.03%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.25% против 18.64% соответственно.

IALAX

С начала года

-3.39%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

15.61%

1 год

43.56%

5 лет

3.37%

10 лет

3.25%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IALAX и VGT

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

IALAX
Transamerica Capital Growth Fund
График комиссии IALAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IALAX: 1.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IALAX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг риск-скорректированной доходности IALAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IALAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IALAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IALAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IALAX: 1.17
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино IALAX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IALAX: 1.66
VGT: 0.71
Коэффициент Омега IALAX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IALAX: 1.24
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара IALAX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IALAX: 0.66
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина IALAX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IALAX: 4.25
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.37
IALAX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и VGT

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IALAX и VGT

Максимальная просадка IALAX за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.03%
-15.44%
IALAX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и VGT

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.95%
19.16%
IALAX
VGT