Сравнение IALAX с FSCSX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, IALAX returned 13.77%/yr vs 16.94%/yr for FSCSX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FSCSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 13.77% против 16.94% соответственно.
IALAX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- -3.72%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 13.77%
- Всё время*
- 10.34%
FSCSX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 11.75%
- 6 месяцев
- 26.04%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IALAX и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.72% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.36% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between IALAX and FSCSX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1999 г. | 0.79 |
The correlation between IALAX and FSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
IALAX
FSCSX
Сравнение IALAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.03 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.06 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и FSCSX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -64.66% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -34.24% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -34.24% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -37.06% | -32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -37.06% | -32.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -5.38% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -13.23% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 16.66% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и FSCSX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 8.61% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 25.71% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 29.98% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 26.94% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 24.81% | +10.13% |
Сравнение комиссий IALAX и FSCSX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и FSCSX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.02% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and FSCSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.10%) compared to FSCSX (8.61%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs FSCSX's -64.66%.
FSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор