PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IALAX с FSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IALAX и FSCSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IALAX с FSCSX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX).

IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. FSCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IALAX или FSCSX.

Доходность

Сравнение доходности IALAX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IALAX:

1.71

FSCSX:

0.37

Коэф-т Сортино

IALAX:

2.08

FSCSX:

0.62

Коэф-т Омега

IALAX:

1.30

FSCSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

IALAX:

1.02

FSCSX:

0.29

Коэф-т Мартина

IALAX:

5.45

FSCSX:

0.91

Индекс Язвы

IALAX:

10.35%

FSCSX:

8.71%

Дневная вол-ть

IALAX:

36.26%

FSCSX:

25.62%

Макс. просадка

IALAX:

-69.30%

FSCSX:

-58.41%

Текущая просадка

IALAX:

-26.84%

FSCSX:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 13.49% против 16.80% соответственно.

IALAX

С начала года

7.93%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

2.84%

1 год

58.83%

3 года

28.78%

5 лет

7.01%

10 лет

13.49%

FSCSX

С начала года

-0.35%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-4.02%

1 год

10.18%

3 года

16.25%

5 лет

12.68%

10 лет

16.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Сравнение комиссий IALAX и FSCSX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.

IALAX
Transamerica Capital Growth Fund
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IALAX и FSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг риск-скорректированной доходности IALAX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IALAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IALAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и FSCSX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%2.83%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		10.38%10.54%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%4.35%7.15%3.98%5.22%10.43%

Просадки

Сравнение просадок IALAX и FSCSX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки FSCSX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и FSCSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и FSCSX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...