PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с RWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с RWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IIPR in REIT - Industrial, RWT in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, IIPR returned -13.55%/yr vs -5.10%/yr for RWT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и RWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 25.63%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -2.41%.

IIPR

1 день
-1.17%
1 месяц
8.26%
С начала года
25.63%
6 месяцев
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
—

RWT

1 день
-2.79%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.56%
1 год
7.19%
3 года*
4.65%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
-1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и RWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		25.63%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
RWT
Redwood Trust, Inc.		-2.41%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-42.70%18.16%9.40%4.49%

Correlation

The correlation between IIPR and RWT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.35

The correlation between IIPR and RWT shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IIPR:

$4.14

RWT:

-$0.48

Коэффициент P/S

IIPR:

6.17

RWT:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

IIPR:

$263.23M

RWT:

$269.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIPR:

$195.78M

RWT:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

IIPR:

$210.04M

RWT:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Redwood Trust, Inc.

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с DBRGRWT с MRCCRWT с ORWT с NLYRWT с MAINRWT с PSEC

Доходность на риск

IIPR vs. RWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c RWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRRWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.20

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.60

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.36

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

0.74

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. RWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа RWT равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и RWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRRWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IIPR и RWT

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и RWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRRWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-88.91%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-19.91%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-33.79%

-29.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-55.83%

-22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.83%

-58.93%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.00%

-45.58%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

9.78%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и RWT

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRRWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.24%

6.40%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.68%

28.77%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.97%

35.89%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

35.07%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

49.03%

-0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и RWT

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что меньше доходности RWT в 13.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.27%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
RWT
Redwood Trust, Inc.		13.79%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и RWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
69.00M
87.30M
(IIPR) Общая выручка
(RWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IIPR and RWT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (15.24%) compared to RWT (6.40%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs RWT's -88.91%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и RWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор