Сравнение RWT с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или MRCC.
Основные характеристики
| RWT | MRCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 28.84% |
| Дох-ть за 1 год | 11.99% | 31.40% |
| Дох-ть за 3 года | -11.84% | 3.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.17% | 6.30% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.29% | 5.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 1.06 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 11.66% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 30.18% | 20.73% |
| Макс. просадка | -88.91% | -57.63% |
| Текущая просадка | -53.96% | -1.55% |
Фундаментальные показатели
| RWT | MRCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $958.93M | $175.93M |
| EPS | $0.55 | $0.37 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 21.95 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $734.84M | $47.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $697.77M | $37.19M |
| EBITDA (12 мес.) | $667.02M | $25.46M |
Корреляция
Корреляция между RWT и MRCC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MRCC
С начала года, RWT показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью 28.84%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: -2.29% против 5.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWT c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MRCC
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности MRCC в 12.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 9.23% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% | 5.78% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.12% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и MRCC
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MRCC
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности