Сравнение RWT с MRCC
RWT (Redwood Trust, Inc.) and MRCC (Monroe Capital Corporation) are both stocks. RWT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MRCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MRCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWT
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- -1.03%
MRCC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWT и MRCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -0.35% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
MRCC Monroe Capital Corporation | -8.19% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -15.37% | 53.23% | -15.17% | 27.79% | -22.10% | -1.64% |
Correlation
The correlation between RWT and MRCC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
MRCC:
$0.53
RWT:
2.57
MRCC:
3.55
RWT:
$269.15M
MRCC:
$31.01M
RWT:
$1.06B
MRCC:
$1.44M
RWT:
$1.06B
MRCC:
-$2.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. MRCC — Ранг доходности на риск
RWT
MRCC
Сравнение RWT c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWT | MRCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWT | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RWT и MRCC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.58% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MRCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.02% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MRCC
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что меньше доходности MRCC в 26.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 26.97% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 13.51% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and MRCC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWT и MRCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор