Сравнение IIPR с QQQY
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, IIPR returned 23.07% vs 29.70% for QQQY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 15.43%.
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIPR и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 22.49% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between IIPR and QQQY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. QQQY — Ранг доходности на риск
IIPR
QQQY
Сравнение IIPR c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.68 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 10.96 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и QQQY
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -19.05% | -59.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -11.14% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.14% | -3.41% | -64.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -2.92% | -34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 2.72% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и QQQY
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 7.00% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 12.87% | +17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 14.92% | +26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 15.12% | +26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 15.12% | +33.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и QQQY
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности QQQY в 35.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIPR and QQQY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to QQQY (7.00%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs QQQY's -19.05%.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор