PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs 11.29%/yr for KO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 18.99%.

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.07%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between IIPR and KO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.16

The correlation between IIPR and KO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIPR:

$1.72B

KO:

$356.42B

EPS

IIPR:

$4.14

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

IIPR:

14.62

KO:

26.01

Коэффициент P/S

IIPR:

6.51

KO:

7.23

Коэффициент P/B

IIPR:

0.96

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

IIPR:

$263.23M

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

IIPR:

$195.78M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

IIPR:

$210.04M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

IIPR vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPRKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.06

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.73

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.26

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

4.51

-1.86

IIPR vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и KO

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-68.23%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-7.87%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-16.26%

-46.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-17.27%

-61.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.14%

-1.16%

-66.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-16.09%

-21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

3.98%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и KO

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.70%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

12.87%

+17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.56%

16.73%

+24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

16.18%

+25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.46%

18.24%

+30.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и KO

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
69.00M
12.47B
(IIPR) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IIPR и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Industrial Properties, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
89.0%
63.0%
Активы портфеля
IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

IIPR and KO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (9.13%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор