Сравнение IIPR с JPM
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs 17.82%/yr for JPM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%.
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам IIPR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between IIPR and JPM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IIPR:
$1.72B
JPM:
$896.00B
IIPR:
$4.14
JPM:
$21.08
IIPR:
14.62
JPM:
15.21
IIPR:
6.51
JPM:
3.14
IIPR:
0.96
JPM:
2.60
IIPR:
$263.23M
JPM:
$285.09B
IIPR:
$195.78M
JPM:
$173.52B
IIPR:
$210.04M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. JPM — Ранг доходности на риск
IIPR
JPM
Сравнение IIPR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 3.36 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и JPM
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -76.16% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -15.47% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -24.42% | -38.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -38.77% | -39.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.14% | -3.66% | -64.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -17.62% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 6.54% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и JPM
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.35% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 16.67% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 21.76% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 24.46% | +17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 27.39% | +21.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и JPM
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIPR и JPM
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
IIPR and JPM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор