Сравнение IIPR с FSK
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and FSK (FS KKR Capital Corp.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while FSK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs -0.35%/yr for FSK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и FSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -21.66%.
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
FSK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам IIPR и FSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
FSK FS KKR Capital Corp. | -21.66% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
Correlation
The correlation between IIPR and FSK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IIPR:
$1.72B
FSK:
$3.10B
IIPR:
$4.14
FSK:
-$0.39
IIPR:
6.51
FSK:
3.88
IIPR:
0.96
FSK:
0.59
IIPR:
$263.23M
FSK:
$798.00M
IIPR:
$195.78M
FSK:
$172.00M
IIPR:
$210.04M
FSK:
$110.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. FSK — Ранг доходности на риск
IIPR
FSK
Сравнение IIPR c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | FSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.77 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.76 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -1.18 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и FSK
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и FSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -67.20% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -51.01% | +29.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -51.03% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -51.03% | -27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.14% | -43.69% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -13.53% | -23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 32.88% | -24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и FSK
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 7.10% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 26.75% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 30.85% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 24.11% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 27.93% | +20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и FSK
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности FSK в 23.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.33% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и FSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIPR и FSK
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
IIPR and FSK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to FSK (7.10%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs FSK's -67.20%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и FSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор