PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSK с PRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSK с PRT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и PermRock Royalty Trust (PRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или PRT.

Корреляция

Корреляция между FSK и PRT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSK и PRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и PermRock Royalty Trust (PRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSK:

1.01

PRT:

0.38

Коэф-т Сортино

FSK:

1.40

PRT:

0.59

Коэф-т Омега

FSK:

1.20

PRT:

1.08

Коэф-т Кальмара

FSK:

0.90

PRT:

0.14

Коэф-т Мартина

FSK:

3.21

PRT:

1.07

Индекс Язвы

FSK:

6.39%

PRT:

8.47%

Дневная вол-ть

FSK:

21.64%

PRT:

31.09%

Макс. просадка

FSK:

-67.20%

PRT:

-91.42%

Текущая просадка

FSK:

-9.01%

PRT:

-55.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSK:

$5.93B

PRT:

$46.59M

EPS

FSK:

$1.90

PRT:

$0.42

Коэффициент P/E

FSK:

11.14

PRT:

9.12

Коэффициент P/S

FSK:

3.51

PRT:

7.25

Коэффициент P/B

FSK:

0.90

PRT:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

FSK:

$1.06B

PRT:

$6.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSK:

$603.00M

PRT:

$4.71M

EBITDA (12 мес.)

FSK:

$555.00M

PRT:

$4.04M

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у PRT с доходностью 12.54%.

FSK

С начала года

0.79%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

6.86%

1 год

21.15%

5 лет

26.06%

10 лет

5.99%

PRT

С начала года

12.54%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

2.46%

1 год

14.31%

5 лет

25.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSK и PRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSK c PRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и PRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и PRT

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%, что больше доходности PRT в 11.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSK
FS KKR Capital Corp.		13.23%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%
PRT
PermRock Royalty Trust		11.59%12.05%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSK и PRT

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и PRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и PRT

FS KKR Capital Corp. (FSK) и PermRock Royalty Trust (PRT) имеют волатильность 7.55% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и PRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
242.00M
1.72M
(FSK) Общая выручка
(PRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию