PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSK с PRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSK и PRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FSK и PRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и PermRock Royalty Trust (PRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
77.93%
-58.37%
FSK
PRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSK:

1.66

PRT:

-0.68

Коэф-т Сортино

FSK:

2.14

PRT:

-0.81

Коэф-т Омега

FSK:

1.32

PRT:

0.90

Коэф-т Кальмара

FSK:

2.24

PRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

FSK:

7.24

PRT:

-1.47

Индекс Язвы

FSK:

3.41%

PRT:

14.41%

Дневная вол-ть

FSK:

14.82%

PRT:

31.09%

Макс. просадка

FSK:

-67.20%

PRT:

-91.42%

Текущая просадка

FSK:

-1.16%

PRT:

-61.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSK:

$5.96B

PRT:

$42.21M

EPS

FSK:

$1.88

PRT:

$0.42

Цена/прибыль

FSK:

11.32

PRT:

8.26

Общая выручка (12 мес.)

FSK:

$1.47B

PRT:

$6.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSK:

$1.17B

PRT:

$4.55M

EBITDA (12 мес.)

FSK:

$726.57M

PRT:

$4.05M

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у PRT с доходностью -14.54%.


FSK

С начала года

23.23%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

17.49%

1 год

23.78%

5 лет

12.17%

10 лет

6.26%

PRT

С начала года

-14.54%

1 месяц

-12.99%

6 месяцев

-3.11%

1 год

-23.37%

5 лет

-1.88%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSK c PRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66-0.68
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.14-0.81
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.320.90
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24-0.33
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.24-1.47
FSK
PRT

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PRT равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и PRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
-0.68
FSK
PRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и PRT

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности PRT в 11.71%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FSK
FS KKR Capital Corp.
13.62%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%
PRT
PermRock Royalty Trust
11.71%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSK и PRT

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и PRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.16%
-61.96%
FSK
PRT

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и PRT

Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 3.40%, в то время как у PermRock Royalty Trust (PRT) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
9.99%
FSK
PRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и PRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab