Сравнение FSK с PRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и PermRock Royalty Trust (PRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или PRT.
Основные характеристики
| FSK | PRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.05% | -4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 24.63% | -17.52% |
| Дох-ть за 3 года | 14.15% | -9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.74% | -1.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | -0.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | -0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | 7.20 | -0.80 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 18.94% |
| Дневная вол-ть | 14.66% | 32.60% |
| Макс. просадка | -67.20% | -91.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -57.43% |
Фундаментальные показатели
| FSK | PRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.90B | $47.32M |
| EPS | $2.26 | $0.44 |
| Цена/прибыль | 9.32 | 8.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.47B | $4.50M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.17B | $2.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $726.57M | $2.47M |
Корреляция
Корреляция между FSK и PRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSK и PRT
С начала года, FSK показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у PRT с доходностью -4.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSK c PRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и PRT
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности PRT в 10.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 14.24% | 15.02% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.69% | 8.66% | 9.92% | 8.91% |
PRT PermRock Royalty Trust | 10.64% | 11.65% | 13.11% | 8.67% | 5.98% | 13.51% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSK и PRT
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и PRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и PRT
Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 4.38%, в то время как у PermRock Royalty Trust (PRT) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и PRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности