Сравнение FSK с PRT
FSK (FS KKR Capital Corp.) and PRT (PermRock Royalty Trust) are both stocks. FSK operates in Asset Management (Financial Services), while PRT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, FSK returned 1.30%/yr vs -10.74%/yr for PRT. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FSK и PRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSK показывает доходность -18.63%, а PRT немного выше – -18.33%.
FSK
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -9.32%
- С начала года
- -18.63%
- 1 год
- -34.69%
- 3 года*
- -4.64%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.30%
- Всё время*
- 3.27%
PRT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -31.95%
- С начала года
- -18.33%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.00M | $26.20M | $31.89M | |
| $52.58K | $74.13K | $128.41K |
Сравнение доходности по годам FSK и PRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | -18.63% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -24.86% |
PRT PermRock Royalty Trust | -18.33% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -59.08% |
Correlation
The correlation between FSK and PRT is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.21 |
The correlation between FSK and PRT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSK:
$3.09B
PRT:
$26.76M
FSK:
-$0.39
PRT:
$0.48
FSK:
3.87
PRT:
3.93
FSK:
$798.00M
PRT:
$4.54M
FSK:
$172.00M
PRT:
$3.88M
FSK:
$110.43M
PRT:
$3.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSK vs. PRT — Ранг доходности на риск
FSK
PRT
Сравнение FSK c PRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSK | PRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.78 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.67 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSK и PRT
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и PRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSK | PRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -91.42% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.59% | -52.95% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.03% | -66.13% | +15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -74.28% | +23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.52% | -71.97% | +30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -49.39% | +35.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.29% | 24.67% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и PRT
Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 9.47%, в то время как у PermRock Royalty Trust (PRT) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSK | PRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 14.81% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 33.36% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 40.03% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 41.55% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 60.09% | -32.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и PRT
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%, что больше доходности PRT в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 20.83% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
PRT PermRock Royalty Trust | 10.23% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и PRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSK и PRT
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
PRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
PRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 647.43K при выручке в 656.97K, что соответствует чистой рентабельности 98.6%.
Часто задаваемые вопросы
FSK and PRT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (14.81%) compared to FSK (9.47%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs PRT's -91.42%.
PRT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSK и PRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор