Сравнение FSK с SCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или SCM.
Основные характеристики
| FSK | SCM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.05% | 17.76% |
| Дох-ть за 1 год | 24.63% | 24.08% |
| Дох-ть за 3 года | 14.15% | 9.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.74% | 10.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 11.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 7.20 | 10.64 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 14.66% | 13.48% |
| Макс. просадка | -67.20% | -66.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.28% |
Фундаментальные показатели
| FSK | SCM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.90B | $359.59M |
| EPS | $2.26 | $1.27 |
| Цена/прибыль | 9.32 | 10.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.47B | $44.17M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.17B | $25.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $726.57M | $47.13M |
Корреляция
Корреляция между FSK и SCM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSK и SCM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSK показывает доходность 18.05%, а SCM немного ниже – 17.76%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям SCM по среднегодовой доходности: 5.50% против 11.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSK c SCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и SCM
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности SCM в 11.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 14.24% | 15.02% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.69% | 8.66% | 9.92% | 8.91% | 0.00% |
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 11.63% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.51% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSK и SCM
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке SCM в -66.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и SCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и SCM
FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Stellus Capital Investment Corporation (SCM) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и SCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Stellus Capital Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности