PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSK с SCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSK с SCM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или SCM.

Корреляция

Корреляция между FSK и SCM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FSK и SCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.73%
222.92%
FSK
SCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSK:

0.92

SCM:

0.18

Коэф-т Сортино

FSK:

1.35

SCM:

0.35

Коэф-т Омега

FSK:

1.20

SCM:

1.06

Коэф-т Кальмара

FSK:

0.85

SCM:

0.15

Коэф-т Мартина

FSK:

3.53

SCM:

0.63

Индекс Язвы

FSK:

5.48%

SCM:

5.68%

Дневная вол-ть

FSK:

21.02%

SCM:

20.55%

Макс. просадка

FSK:

-67.20%

SCM:

-66.06%

Текущая просадка

FSK:

-13.31%

SCM:

-13.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSK:

$5.61B

SCM:

$374.24M

EPS

FSK:

$2.09

SCM:

$1.79

Коэффициент P/E

FSK:

9.59

SCM:

7.36

Коэффициент P/S

FSK:

3.26

SCM:

3.57

Коэффициент P/B

FSK:

0.85

SCM:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

FSK:

$740.00M

SCM:

$65.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSK:

$917.00M

SCM:

$26.50T

EBITDA (12 мес.)

FSK:

$216.57M

SCM:

$10.26T

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SCM с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям SCM по среднегодовой доходности: 5.45% против 12.46% соответственно.

FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

4.22%

1 год

20.53%

5 лет

25.28%

10 лет

5.45%

SCM

С начала года

-0.91%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

-1.45%

1 год

6.27%

5 лет

24.66%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSK и SCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCM
Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSK c SCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSK: 0.92
SCM: 0.18
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSK: 1.35
SCM: 0.35
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSK: 1.20
SCM: 1.06
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSK: 0.85
SCM: 0.15
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSK: 3.53
SCM: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SCM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и SCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.18
FSK
SCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и SCM

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности SCM в 12.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%8.93%
SCM
Stellus Capital Investment Corporation		12.05%11.62%12.45%11.66%8.29%10.57%9.55%10.50%10.35%11.27%14.10%12.09%

Просадки

Сравнение просадок FSK и SCM

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке SCM в -66.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и SCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-13.58%
FSK
SCM

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и SCM

FS KKR Capital Corp. (FSK) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеют волатильность 14.96% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
14.38%
FSK
SCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и SCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Stellus Capital Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию