Сравнение FSK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или SCHD.
Основные характеристики
| FSK | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.11% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 23.81% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | 13.99% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.47% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 7.26 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.68% | 11.24% |
| Макс. просадка | -67.20% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSK и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSK и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSK показывает доходность 18.11%, а SCHD немного ниже – 18.08%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.54% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и SCHD
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности SCHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 14.23% | 15.02% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.69% | 8.66% | 9.92% | 8.91% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSK и SCHD
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и SCHD
FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.