PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSK с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSK с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSK и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSK
FS KKR Capital Corp.		-28.38%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%33.89%-20.23%-21.23%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -28.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.57% против 12.25% соответственно.

FSK

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-28.38%
6 месяцев
-25.12%
1 год
-43.93%
3 года*
-4.66%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.57%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS KKR Capital Corp.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SPYFSK с SCMFSK с PRTFSK с JEPI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FSK vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.40

0.88

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

1.32

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.19

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.05

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

3.55

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSK vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

0.88

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.84

-0.76

Корреляция

Корреляция между FSK и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и SCHD

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 25.52%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSK
FS KKR Capital Corp.		25.52%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FSK и SCHD

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.20%

-33.37%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.01%

-12.74%

-38.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.03%

-16.85%

-34.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.20%

-33.37%

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-3.43%

-45.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-3.34%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.31%

3.75%

+22.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и SCHD

FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

2.33%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

7.96%

+16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

15.69%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

14.40%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

16.70%

+10.90%