PortfoliosLab logo
Сравнение FSK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSK и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.73%
195.95%
FSK
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSK:

0.92

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

FSK:

1.35

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

FSK:

1.20

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSK:

0.85

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

FSK:

3.53

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

FSK:

5.48%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

FSK:

21.02%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FSK:

-67.20%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FSK:

-13.31%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.43% соответственно.


FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.91%

5 лет

24.42%

10 лет

5.38%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSK и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSK: 0.92
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSK: 1.35
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSK: 1.20
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSK: 0.85
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSK: 3.53
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.18
FSK
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и SCHD

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSK
FS KKR Capital Corp.
14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%8.93%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FSK и SCHD

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-11.47%
FSK
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и SCHD

FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
11.20%
FSK
SCHD