PortfoliosLab logo
Сравнение FSK с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSK и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSK и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.73%
303.70%
FSK
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSK:

0.92

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

FSK:

1.35

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

FSK:

1.20

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

FSK:

0.85

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

FSK:

3.53

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

FSK:

5.48%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

FSK:

21.02%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

FSK:

-67.20%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

FSK:

-13.31%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSK:

$5.65B

MAIN:

$4.84B

EPS

FSK:

$2.09

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

FSK:

9.65

MAIN:

9.26

Коэффициент P/S

FSK:

3.28

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

FSK:

0.85

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

FSK:

$740.00M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSK:

$917.00M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

FSK:

$216.57M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.38% против 14.17% соответственно.


FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.91%

5 лет

24.42%

10 лет

5.38%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.88%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSK и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSK c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSK: 0.92
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSK: 1.35
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSK: 1.20
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSK: 0.85
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSK: 3.53
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIN равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.96
FSK
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и MAIN

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSK
FS KKR Capital Corp.
14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%8.93%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок FSK и MAIN

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-12.93%
FSK
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и MAIN

FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
13.75%
FSK
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию