Сравнение FSK с SPY

С начала года, FSK показывает доходность -28.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.57% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSK и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 25.52%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и SPY.

FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.