PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSK с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSK с PSEC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Prospect Capital Corporation (PSEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или PSEC.

Корреляция

Корреляция между FSK и PSEC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSK и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.73%
23.72%
FSK
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSK:

0.92

PSEC:

-0.82

Коэф-т Сортино

FSK:

1.35

PSEC:

-0.96

Коэф-т Омега

FSK:

1.20

PSEC:

0.85

Коэф-т Кальмара

FSK:

0.85

PSEC:

-0.54

Коэф-т Мартина

FSK:

3.53

PSEC:

-1.68

Индекс Язвы

FSK:

5.48%

PSEC:

14.07%

Дневная вол-ть

FSK:

21.02%

PSEC:

28.67%

Макс. просадка

FSK:

-67.20%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

FSK:

-13.31%

PSEC:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSK:

$5.65B

PSEC:

$1.64B

EPS

FSK:

$2.09

PSEC:

-$0.21

Коэффициент P/S

FSK:

3.28

PSEC:

2.07

Коэффициент P/B

FSK:

0.85

PSEC:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

FSK:

$740.00M

PSEC:

$372.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSK:

$917.00M

PSEC:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

FSK:

$216.57M

PSEC:

$114.40M

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции FSK превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 5.38% против 3.42% соответственно.

FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.91%

5 лет

24.42%

10 лет

5.38%

PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-21.21%

5 лет

8.73%

10 лет

3.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSK и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSK c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSK: 0.91
PSEC: -0.82
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSK: 1.34
PSEC: -0.96
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSK: 1.20
PSEC: 0.85
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSK: 0.84
PSEC: -0.54
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSK: 3.46
PSEC: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
-0.82
FSK
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и PSEC

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что меньше доходности PSEC в 17.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%8.93%
PSEC
Prospect Capital Corporation		17.07%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок FSK и PSEC

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-40.08%
FSK
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и PSEC

FS KKR Capital Corp. (FSK) и Prospect Capital Corporation (PSEC) имеют волатильность 14.95% и 14.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
14.91%
FSK
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию