Сравнение FSK с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или PSEC.
Основные характеристики
| FSK | PSEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.05% | -16.79% |
| Дох-ть за 1 год | 24.63% | -14.10% |
| Дох-ть за 3 года | 14.15% | -11.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.74% | 4.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 4.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 0.03 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | 7.20 | -0.46 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 8.05% |
| Дневная вол-ть | 14.66% | 29.34% |
| Макс. просадка | -67.20% | -61.51% |
| Текущая просадка | 0.00% | -31.04% |
Фундаментальные показатели
| FSK | PSEC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.90B | $1.94B |
| EPS | $2.26 | $0.29 |
| Цена/прибыль | 9.32 | 15.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.47B | $415.46M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.17B | $242.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $726.57M | $265.98M |
Корреляция
Корреляция между FSK и PSEC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSK и PSEC
С начала года, FSK показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -16.79%. За последние 10 лет акции FSK превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 5.50% против 4.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSK c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и PSEC
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что меньше доходности PSEC в 16.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 14.24% | 15.02% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.69% | 8.66% | 9.92% | 8.91% | 0.00% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 16.11% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок FSK и PSEC
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и PSEC
Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 4.38%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности