PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSK с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSK с OBDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Доходность

Сравнение доходности FSK и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSK и OBDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSK
FS KKR Capital Corp.		-27.89%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%9.14%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-7.89%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.08%

Фундаментальные показатели

EPS

FSK:

$0.67

OBDC:

$1.49

Коэффициент P/E

FSK:

15.21

OBDC:

7.41

Коэффициент PEG

FSK:

0.07

OBDC:

11.13

Коэффициент P/S

FSK:

3.61

OBDC:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

FSK:

$527.00M

OBDC:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSK:

$178.00M

OBDC:

$573.44M

EBITDA (12 мес.)

FSK:

$140.00M

OBDC:

$520.70M

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -7.89%.

FSK

1 день
2.31%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-42.44%
3 года*
-4.44%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%

OBDC

1 день
5.13%
1 месяц
1.41%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-7.67%
1 год
-14.92%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS KKR Capital Corp.

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с FSK:
FSK с MAINFSK с PSECFSK с SPYFSK с SCMFSK с PRTFSK с JEPIFSK с SCHD
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с OOBDC с ORI

Доходность на риск

FSK vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 77
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSK c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKOBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.35

-0.58

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.94

-0.69

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

0.91

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.63

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

-1.26

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSK vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа OBDC равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKOBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-0.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSK и OBDC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и OBDC

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 25.34%, что больше доходности OBDC в 13.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSK
FS KKR Capital Corp.		25.34%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.65%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSK и OBDC

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и OBDC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.20%

-56.07%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.01%

-23.90%

-27.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.03%

-28.26%

-22.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.17%

-19.55%

-28.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-10.45%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.14%

11.87%

+14.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и OBDC

FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

8.09%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

18.50%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.59%

25.92%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.33%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

27.12%

+0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
664.26M
(FSK) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию