Сравнение FSK с OBDC
FSK (FS KKR Capital Corp.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FSK in Asset Management, OBDC in Credit Services. Over the past 5 years, FSK returned -0.87%/yr vs 5.32%/yr for OBDC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FSK и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSK показывает доходность -23.50%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -8.81%.
FSK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -23.50%
- 6 месяцев
- -26.57%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 2.45%
OBDC
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSK и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | -23.50% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 9.14% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -8.81% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.08% |
Correlation
The correlation between FSK and OBDC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between FSK and OBDC shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSK:
$3.02B
OBDC:
$5.46B
FSK:
-$0.39
OBDC:
$1.07
FSK:
3.79
OBDC:
4.14
FSK:
0.57
OBDC:
0.76
FSK:
$798.00M
OBDC:
$1.34B
FSK:
$172.00M
OBDC:
$616.29M
FSK:
$110.43M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSK vs. OBDC — Ранг доходности на риск
FSK
OBDC
Сравнение FSK c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSK | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.63 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.08 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSK | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -0.66 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FSK и OBDC
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSK | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -56.07% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.01% | -23.90% | -27.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.03% | -23.90% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -28.26% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.02% | -20.35% | -24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -10.64% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.03% | 13.85% | +18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и OBDC
FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSK | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.18% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 18.45% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 22.76% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 20.69% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 27.07% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и OBDC
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 23.89%, что больше доходности OBDC в 13.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.89% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.70% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSK и OBDC
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
Часто задаваемые вопросы
FSK and OBDC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSK has higher volatility (6.84%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs OBDC's -56.07%.
OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSK и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор