PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSK с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSK и OBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSK с OBDC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или OBDC.

Доходность

Сравнение доходности FSK и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSK:

0.95

OBDC:

-0.12

Коэф-т Сортино

FSK:

1.29

OBDC:

-0.08

Коэф-т Омега

FSK:

1.19

OBDC:

0.99

Коэф-т Кальмара

FSK:

0.82

OBDC:

-0.19

Коэф-т Мартина

FSK:

2.88

OBDC:

-0.51

Индекс Язвы

FSK:

6.53%

OBDC:

6.83%

Дневная вол-ть

FSK:

21.78%

OBDC:

21.56%

Макс. просадка

FSK:

-67.20%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

FSK:

-10.05%

OBDC:

-5.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSK:

$5.86B

OBDC:

$7.32B

EPS

FSK:

$1.90

OBDC:

$1.55

Коэффициент P/E

FSK:

11.02

OBDC:

9.25

Коэффициент P/S

FSK:

3.47

OBDC:

4.41

Коэффициент P/B

FSK:

0.89

OBDC:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

FSK:

$1.06B

OBDC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSK:

$603.00M

OBDC:

$725.01M

EBITDA (12 мес.)

FSK:

$555.00M

OBDC:

$667.51M

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -2.51%.

FSK

С начала года

-0.35%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

2.69%

1 год

19.30%

3 года

16.40%

5 лет

25.08%

10 лет

5.80%

OBDC

С начала года

-2.51%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-0.46%

1 год

-3.47%

3 года

16.55%

5 лет

13.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS KKR Capital Corp.

Blue Owl Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSK и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSK c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и OBDC

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности OBDC в 11.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSK
FS KKR Capital Corp.		13.38%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.79%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSK и OBDC

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и OBDC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и OBDC

FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B20212022202320242025
242.00M
404.35M
(FSK) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSK и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FS KKR Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
55.4%
65.0%
(FSK) Валовая рентабельность
(OBDC) Валовая рентабельность
FSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 134.00M при выручке в 242.00M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 263.00M при выручке в 404.35M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

FSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 242.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.6%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 247.94M при выручке в 404.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.3%.

FSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 242.00M, что соответствует чистой рентабельности 49.6%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.64M при выручке в 404.35M, что соответствует чистой рентабельности 60.0%.