PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSK с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSK с OBDC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или OBDC.

Корреляция

Корреляция между FSK и OBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSK и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.10%
59.09%
FSK
OBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSK:

0.92

OBDC:

0.06

Коэф-т Сортино

FSK:

1.35

OBDC:

0.24

Коэф-т Омега

FSK:

1.20

OBDC:

1.03

Коэф-т Кальмара

FSK:

0.85

OBDC:

0.07

Коэф-т Мартина

FSK:

3.53

OBDC:

0.20

Индекс Язвы

FSK:

5.48%

OBDC:

6.56%

Дневная вол-ть

FSK:

21.02%

OBDC:

21.15%

Макс. просадка

FSK:

-67.20%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

FSK:

-13.31%

OBDC:

-6.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSK:

$5.65B

OBDC:

$7.29B

EPS

FSK:

$2.09

OBDC:

$1.53

Коэффициент P/E

FSK:

9.65

OBDC:

9.32

Коэффициент P/S

FSK:

3.28

OBDC:

4.56

Коэффициент P/B

FSK:

0.85

OBDC:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

FSK:

$740.00M

OBDC:

$933.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSK:

$917.00M

OBDC:

$845.30M

EBITDA (12 мес.)

FSK:

$216.57M

OBDC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -2.99%.

FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.91%

5 лет

24.42%

10 лет

5.38%

OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.09%

5 лет

13.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSK и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSK c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSK: 0.92
OBDC: 0.06
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSK: 1.35
OBDC: 0.24
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSK: 1.20
OBDC: 1.03
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSK: 0.85
OBDC: 0.07
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSK: 3.53
OBDC: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.06
FSK
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и OBDC

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности OBDC в 11.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%8.93%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSK и OBDC

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-6.22%
FSK
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и OBDC

FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеют волатильность 14.96% и 15.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
15.40%
FSK
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию