Сравнение FSK с OBDC
FSK (FS KKR Capital Corp.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FSK returned 1.30%/yr vs 5.64%/yr for OBDC. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FSK и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSK показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -6.03%.
FSK
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -9.32%
- С начала года
- -18.63%
- 1 год
- -34.69%
- 3 года*
- -4.64%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.30%
- Всё время*
- 3.27%
OBDC
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.00M | $26.20M | $31.89M | |
| $47.08M | $41.13M | $40.50M |
Сравнение доходности по годам FSK и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | -18.63% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 9.14% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -6.03% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
Correlation
The correlation between FSK and OBDC is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between FSK and OBDC shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSK:
$3.09B
OBDC:
$5.44B
FSK:
-$0.39
OBDC:
$0.79
FSK:
3.87
OBDC:
4.09
FSK:
0.59
OBDC:
0.77
FSK:
$798.00M
OBDC:
$1.35B
FSK:
$172.00M
OBDC:
$676.23M
FSK:
$110.43M
OBDC:
$518.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSK vs. OBDC — Ранг доходности на риск
FSK
OBDC
Сравнение FSK c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSK | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.63 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.05 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSK и OBDC
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSK | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -56.07% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.59% | -20.09% | -25.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.03% | -23.90% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -28.26% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.52% | -17.92% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -10.84% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.29% | 12.06% | +18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и OBDC
FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSK | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.18% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 18.34% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 23.80% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 20.88% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 26.94% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и OBDC
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%, что больше доходности OBDC в 13.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 20.83% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.13% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSK и OBDC
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 339.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 339.32M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 176.17M при выручке в 339.32M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
Часто задаваемые вопросы
FSK and OBDC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSK has higher volatility (9.47%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs OBDC's -56.07%.
OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSK и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор