PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs 16.80%/yr for C. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%.

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.07%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between IIPR and C is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIPR:

$1.72B

C:

$248.34B

EPS

IIPR:

$4.14

C:

$8.65

Коэффициент P/E

IIPR:

14.62

C:

16.17

Коэффициент P/S

IIPR:

6.51

C:

1.51

Коэффициент P/B

IIPR:

0.96

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

IIPR:

$263.23M

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

IIPR:

$195.78M

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

IIPR:

$210.04M

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

IIPR vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.93

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.57

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

5.64

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

16.25

-13.60

IIPR vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и C

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-98.00%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-14.76%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-31.31%

-31.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-44.53%

-33.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.14%

-62.68%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-43.51%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

5.12%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и C

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

8.30%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

23.09%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.56%

28.37%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

29.20%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.46%

33.23%

+15.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и C

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
69.00M
44.14B
(IIPR) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IIPR и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Industrial Properties, Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
89.0%
49.3%
Активы портфеля
IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

IIPR and C have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (9.13%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор