PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение C с CMRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с CMRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

C (Citigroup Inc.) and CMRE (Costamare Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CMRE operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, C returned 14.83%/yr vs 14.55%/yr for CMRE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности C и CMRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у CMRE с доходностью -2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции CMRE немного отстают с 14.55%.

C

1 день
-2.36%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
13.25%
С начала года
14.00%
1 год
49.63%
3 года*
46.45%
5 лет*
18.54%
10 лет*
14.83%

CMRE

1 день
-0.98%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
-4.67%
С начала года
-2.31%
1 год
68.85%
3 года*
32.70%
5 лет*
19.45%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и CMRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		14.00%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
CMRE
Costamare Inc.		-2.31%73.07%28.07%17.60%-21.93%59.04%-7.26%132.86%-19.11%9.57%

Correlation

The correlation between C and CMRE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.38

The correlation between C and CMRE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$225.89B

CMRE:

$1.84B

EPS

C:

$9.84

CMRE:

$2.87

Коэффициент P/E

C:

13.39

CMRE:

5.31

Коэффициент P/S

C:

1.55

CMRE:

2.15

Коэффициент P/B

C:

1.19

CMRE:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

C:

$153.60B

CMRE:

$849.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$83.82B

CMRE:

$495.90M

EBITDA (12 мес.)

C:

$28.05B

CMRE:

$569.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Costamare Inc.

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с COF
Часто сравнивают с CMRE:
CMRE с ZIMCMRE с 1308.HKCMRE с DACCMRE с SHIPCMRE с VONGCMRE с SPYCMRE с GSL

Доходность на риск

C vs. CMRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CMRE
Ранг доходности на риск CMRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMRE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c CMRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCMREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.14

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.77

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.23

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

9.81

-0.31

C vs. CMRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMRE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и CMRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и CMRE

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CMRE в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CMRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCMREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-78.24%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-21.43%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-50.07%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.31%

-52.88%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-66.54%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.85%

-14.51%

-50.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-33.36%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

7.04%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности C и CMRE

Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE) имеют волатильность 8.68% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCMREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

8.89%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

24.09%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

32.37%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

38.20%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

43.68%

-10.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и CMRE

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CMRE в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.82%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
CMRE
Costamare Inc.		3.02%2.54%3.58%4.42%9.11%3.40%4.83%4.20%9.11%6.93%17.32%11.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и CMRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Costamare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
24.77B
201.56M
(C) Общая выручка
(CMRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и CMRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и Costamare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
51.2%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CMRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.13M при выручке в 201.56M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

CMRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 201.56M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.

CMRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.40M при выручке в 201.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

Часто задаваемые вопросы

C and CMRE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMRE has higher volatility (8.89%) compared to C (8.68%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CMRE's -78.24%.

CMRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и CMRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор