PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение C с CMRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение C с CMRE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: C или CMRE.

Корреляция

Корреляция между C и CMRE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности C и CMRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

C:

0.49

CMRE:

-0.90

Коэф-т Сортино

C:

0.95

CMRE:

-0.96

Коэф-т Омега

C:

1.14

CMRE:

0.86

Коэф-т Кальмара

C:

0.22

CMRE:

-0.63

Коэф-т Мартина

C:

1.86

CMRE:

-1.37

Индекс Язвы

C:

10.30%

CMRE:

26.30%

Дневная вол-ть

C:

33.92%

CMRE:

44.41%

Макс. просадка

C:

-98.00%

CMRE:

-77.88%

Текущая просадка

C:

-81.36%

CMRE:

-53.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$133.80B

CMRE:

$932.10M

EPS

C:

$6.33

CMRE:

$2.44

Коэффициент P/E

C:

11.29

CMRE:

3.18

Коэффициент PEG

C:

1.06

CMRE:

-0.80

Коэффициент P/S

C:

1.86

CMRE:

0.45

Коэффициент P/B

C:

0.69

CMRE:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

C:

$98.49B

CMRE:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$57.03B

CMRE:

$417.93M

EBITDA (12 мес.)

C:

$25.46B

CMRE:

$408.03M

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у CMRE с доходностью -38.16%. За последние 10 лет акции C превзошли акции CMRE по среднегодовой доходности: 5.75% против -2.99% соответственно.

C

С начала года

3.03%

1 месяц

16.94%

6 месяцев

5.67%

1 год

16.27%

5 лет

14.43%

10 лет

5.75%

CMRE

С начала года

-38.16%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

-44.47%

1 год

-39.62%

5 лет

17.27%

10 лет

-2.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности C и CMRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CMRE
Ранг риск-скорректированной доходности CMRE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMRE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение C c CMRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа CMRE равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и CMRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и CMRE

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности CMRE в 5.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
C
Citigroup Inc.		3.14%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%
CMRE
Costamare Inc.		5.92%3.58%4.42%10.34%3.40%4.83%4.20%9.11%8.67%17.32%11.04%6.30%

Просадки

Сравнение просадок C и CMRE

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CMRE в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CMRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности C и CMRE

Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 9.18%, в то время как у Costamare Inc. (CMRE) волатильность равна 31.05%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и CMRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Costamare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
41.46B
548.40M
(C) Общая выручка
(CMRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию