Сравнение C с CMRE
C (Citigroup Inc.) and CMRE (Costamare Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CMRE operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, C returned 14.47%/yr vs 13.80%/yr for CMRE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и CMRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у CMRE с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C имеют среднегодовую доходность 14.47%, а акции CMRE немного отстают с 13.80%.
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
CMRE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 87.02%
- 3 года*
- 41.52%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам C и CMRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
CMRE Costamare Inc. | -0.83% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
Correlation
The correlation between C and CMRE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between C and CMRE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$230.76B
CMRE:
$1.86B
C:
$8.65
CMRE:
$2.87
C:
15.02
CMRE:
5.39
C:
1.40
CMRE:
2.19
C:
1.21
CMRE:
0.86
C:
$171.19B
CMRE:
$849.60M
C:
$77.85B
CMRE:
$495.90M
C:
$24.12B
CMRE:
$569.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. CMRE — Ранг доходности на риск
C
CMRE
Сравнение C c CMRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | CMRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 5.99 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 17.78 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок C и CMRE
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CMRE в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CMRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -78.24% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -14.61% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -50.07% | +18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.56% | -52.88% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -66.54% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.32% | -13.22% | -52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.50% | -33.50% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.91% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и CMRE
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 7.44%, в то время как у Costamare Inc. (CMRE) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 11.47% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 23.30% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 32.49% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 38.47% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 44.38% | -11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и CMRE
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CMRE в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CMRE Costamare Inc. | 2.98% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и CMRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Costamare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и CMRE
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CMRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.13M при выручке в 201.56M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CMRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 201.56M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
CMRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.40M при выручке в 201.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
Часто задаваемые вопросы
C and CMRE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMRE has higher volatility (11.47%) compared to C (7.44%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CMRE's -78.24%.
CMRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и CMRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор