Сравнение C с CMRE
C (Citigroup Inc.) and CMRE (Costamare Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CMRE operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, C returned 15.06%/yr vs 13.83%/yr for CMRE. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности C и CMRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у CMRE с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции C превзошли акции CMRE по среднегодовой доходности: 15.06% против 13.83% соответственно.
C
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 18.36%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 53.57%
- 3 года*
- 48.89%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 15.06%
- Всё время*
- 6.17%
CMRE
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- -6.86%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 13.83%
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.44B | $1.67B | $1.66B | |
CMRE Costamare Inc. | $5.51M | $5.87M | $7.13M |
Сравнение доходности по годам C и CMRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 19.73% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
CMRE Costamare Inc. | -4.85% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
Correlation
The correlation between C and CMRE is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between C and CMRE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$236.02B
CMRE:
$1.77B
C:
$9.84
CMRE:
$2.81
C:
13.99
CMRE:
5.22
C:
1.62
CMRE:
2.11
C:
1.24
CMRE:
0.80
C:
$153.60B
CMRE:
$839.45M
C:
$83.82B
CMRE:
$481.90M
C:
$28.05B
CMRE:
$541.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. CMRE — Ранг доходности на риск
C
CMRE
Сравнение C c CMRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | CMRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.78 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 4.94 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и CMRE
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CMRE в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CMRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -78.24% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -21.43% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -50.07% | +18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.31% | -52.88% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -66.54% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.08% | -16.74% | -46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.57% | -33.29% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 7.71% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и CMRE
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Costamare Inc. (CMRE) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 9.18% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 24.08% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 31.72% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 38.13% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 43.50% | -10.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и CMRE
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CMRE в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.79% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CMRE Costamare Inc. | 3.20% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и CMRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Costamare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и CMRE
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CMRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.68M при выручке в 200.75M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
CMRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.97M при выручке в 200.75M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
CMRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.65M при выручке в 200.75M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
C and CMRE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (10.31%) compared to CMRE (9.18%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CMRE's -78.24%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и CMRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор