PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C с CMRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности C и CMRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у CMRE с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C имеют среднегодовую доходность 14.47%, а акции CMRE немного отстают с 13.80%.


C

1 день
-1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
12.46%
6 месяцев
22.96%
1 год
73.63%
3 года*
45.73%
5 лет*
14.21%
10 лет*
14.47%

CMRE

1 день
-0.83%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.98%
1 год
87.02%
3 года*
41.52%
5 лет*
19.03%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и CMRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.
12.46%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
CMRE
Costamare Inc.
-0.83%73.07%28.07%17.60%-21.93%59.04%-7.26%132.86%-19.11%9.57%

Correlation

The correlation between C and CMRE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.38

The correlation between C and CMRE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$230.76B

CMRE:

$1.86B

EPS

C:

$8.65

CMRE:

$2.87

Коэффициент P/E

C:

15.02

CMRE:

5.39

Коэффициент P/S

C:

1.40

CMRE:

2.19

Коэффициент P/B

C:

1.21

CMRE:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

CMRE:

$849.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

CMRE:

$495.90M

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

CMRE:

$569.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Citigroup Inc.

Costamare Inc.

Доходность на риск

C vs. CMRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C
Ранг доходности на риск C: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9292
Ранг коэф-та Мартина

CMRE
Ранг доходности на риск CMRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMRE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c CMRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCMREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

5.99

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

17.78

-3.33

C vs. CMRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMRE равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и CMRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCMREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.10

Просадки

Сравнение просадок C и CMRE

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CMRE в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CMRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCMREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-78.24%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-14.61%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-50.07%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.56%

-52.88%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-66.54%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.32%

-13.22%

-52.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.50%

-33.50%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности C и CMRE

Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 7.44%, в то время как у Costamare Inc. (CMRE) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCMREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

11.47%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.66%

23.30%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

32.49%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

38.47%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.20%

44.38%

-11.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и CMRE

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CMRE в 2.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.
1.85%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
CMRE
Costamare Inc.
2.98%2.54%3.58%4.42%9.11%3.40%4.83%4.20%9.11%6.93%17.32%11.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и CMRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Costamare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
44.14B
201.56M
(C) Общая выручка
(CMRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и CMRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и Costamare Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
51.2%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CMRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.13M при выручке в 201.56M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CMRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 201.56M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

CMRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.40M при выручке в 201.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.


Часто задаваемые вопросы


C and CMRE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMRE has higher volatility (11.47%) compared to C (7.44%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CMRE's -78.24%.

CMRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и CMRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор