PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C с CMRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности C и CMRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у CMRE с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции C превзошли акции CMRE по среднегодовой доходности: 15.06% против 13.83% соответственно.


C

1 день
0.56%
1 месяц
-3.84%
6 месяцев
18.36%
С начала года
19.73%
1 год
53.57%
3 года*
48.89%
5 лет*
18.10%
10 лет*
15.06%
Всё время*
6.17%

CMRE

1 день
-3.86%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
-6.86%
С начала года
-4.85%
1 год
37.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
17.05%
10 лет*
13.83%
Всё время*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.44B$1.67B$1.66B
$5.51M$5.87M$7.13M

Сравнение доходности по годам C и CMRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.
19.73%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
CMRE
Costamare Inc.
-4.85%73.07%28.07%17.60%-21.93%59.04%-7.26%132.86%-19.11%9.57%

Correlation

The correlation between C and CMRE is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.38

The correlation between C and CMRE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$236.02B

CMRE:

$1.77B

EPS

C:

$9.84

CMRE:

$2.81

Коэффициент P/E

C:

13.99

CMRE:

5.22

Коэффициент P/S

C:

1.62

CMRE:

2.11

Коэффициент P/B

C:

1.24

CMRE:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

C:

$153.60B

CMRE:

$839.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$83.82B

CMRE:

$481.90M

EBITDA (12 мес.)

C:

$28.05B

CMRE:

$541.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Citigroup Inc.

Costamare Inc.

Доходность на риск

C vs. CMRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

C
Ранг доходности на риск C: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 8989
Ранг коэф-та Мартина

CMRE
Ранг доходности на риск CMRE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение C c CMRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Costamare Inc. (CMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCMREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.78

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

4.94

+4.59

C vs. CMRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CMRE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и CMRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и CMRE

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CMRE в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CMRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCMREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-78.24%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-21.43%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-50.07%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.31%

-52.88%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-66.54%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.08%

-16.74%

-46.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.57%

-33.29%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

7.71%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности C и CMRE

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Costamare Inc. (CMRE) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCMREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

9.18%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

24.08%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

31.72%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

38.13%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

43.50%

-10.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и CMRE

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CMRE в 3.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.
1.79%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
CMRE
Costamare Inc.
3.20%2.54%3.58%4.42%9.11%3.40%4.83%4.20%9.11%6.93%17.32%11.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и CMRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Costamare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и CMRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и Costamare Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CMRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.68M при выручке в 200.75M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

CMRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.97M при выручке в 200.75M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.

CMRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.65M при выручке в 200.75M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.


Часто задаваемые вопросы


C and CMRE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (10.31%) compared to CMRE (9.18%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CMRE's -78.24%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и CMRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор