Сравнение IIFIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -4.86% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 5.92% против 8.73% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
VYMSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и VYMSX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IIFIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IIFIX
VYMSX
Сравнение IIFIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.69 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.10 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.37 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и VYMSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и VYMSX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности VYMSX в 31.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 31.29% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и VYMSX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -57.85% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -14.15% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -31.71% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -43.69% | +21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -10.34% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -9.21% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 5.91% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.55%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 6.19% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 12.34% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 24.22% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 23.23% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 22.82% | -14.56% |