Сравнение IIF с SFENX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IIF returned 8.12%/yr vs 9.91%/yr for SFENX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIF charges 0.01%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и SFENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 12.70%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.91% соответственно.
IIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -5.91%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.12%
SFENX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам IIF и SFENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -8.25% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund | 12.70% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
Correlation
The correlation between IIF and SFENX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between IIF and SFENX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. SFENX — Ранг доходности на риск
IIF
SFENX
Сравнение IIF c SFENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIF | SFENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.78 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 8.56 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIF и SFENX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и SFENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -47.19% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -9.45% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -16.51% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -29.26% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -39.59% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -3.91% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -12.83% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 3.06% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и SFENX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 3.35%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.62% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 11.94% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 14.16% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.57% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.78% | +2.97% |
Сравнение комиссий IIF и SFENX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и SFENX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности SFENX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 8.66% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund | 3.49% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and SFENX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFENX has higher volatility (4.62%) compared to IIF (3.35%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs SFENX's -47.19%.
SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и SFENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор