Сравнение IIF с CNWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. CNWIX управляется Calamos.
Доходность
Сравнение доходности IIF и CNWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и CNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 4.79% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 4.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIF имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции CNWIX немного впереди с 8.36%.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
CNWIX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -16.05%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и CNWIX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CNWIX в 1.05%.
Доходность на риск
IIF vs. CNWIX — Ранг доходности на риск
IIF
CNWIX
Сравнение IIF c CNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | CNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.36 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.78 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.55 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.05 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.36 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IIF и CNWIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и CNWIX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности CNWIX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и CNWIX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и CNWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -43.57% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -16.28% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -37.47% | +13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -43.57% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -16.28% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -16.56% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 4.17% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и CNWIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.10%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 10.65% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 16.88% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 20.17% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.53% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 24.07% | -4.33% |