Сравнение IIF с MGGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и MGGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и MGGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | -14.99% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у MGGPX с доходностью -14.99%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям MGGPX по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.19% соответственно.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
MGGPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -14.99%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -13.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и MGGPX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.
Доходность на риск
IIF vs. MGGPX — Ранг доходности на риск
IIF
MGGPX
Сравнение IIF c MGGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | MGGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.55 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | -0.60 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.57 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.53 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.03 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IIF и MGGPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и MGGPX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, тогда как MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и MGGPX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и MGGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -51.83% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -28.32% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -51.14% | +27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -51.83% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -28.22% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -9.36% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 10.55% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и MGGPX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.10%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.77% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 18.41% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 24.89% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 25.92% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.92% | -3.18% |