PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIF с MGGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIF и MGGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIF и MGGPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
-17.61%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
-14.99%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у MGGPX с доходностью -14.99%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям MGGPX по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.19% соответственно.


IIF

1 день
3.11%
1 месяц
-13.71%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-15.69%
1 год
-8.91%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.11%

MGGPX

1 день
0.14%
1 месяц
-12.56%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-26.48%
1 год
-13.08%
3 года*
10.50%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley India Investment Fund

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Сравнение комиссий IIF и MGGPX

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.


Доходность на риск

IIF vs. MGGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIF
Ранг доходности на риск IIF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 22
Ранг коэф-та Мартина

MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c MGGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIFMGGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.55

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

-0.60

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.57

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

-1.53

+0.26

IIF vs. MGGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGGPX равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и MGGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIFMGGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.03

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.24

Корреляция

Корреляция между IIF и MGGPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и MGGPX

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, тогда как MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
9.65%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IIF и MGGPX

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и MGGPX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIFMGGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-51.83%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-28.32%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-51.14%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

-51.83%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-28.22%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-9.36%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

10.55%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и MGGPX

Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.10%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIFMGGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.77%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

18.41%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

24.89%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

25.92%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

22.92%

-3.18%