- ISIN
- US61745C1053
- CUSIP
- 61745C105
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 25 февр. 1994 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIF
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) снизился на 15.0% с начала года. Текущая цена акции IIF — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,423.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) показал доход в -15.01% с начала года и -14.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIF составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Morgan Stanley India Investment Fund
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -15.01%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IIF по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +59.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IIF закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 июн. 2008 г. с доходностью +52.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.33% | 1.92% | -13.71% | 6.71% | -0.27% | -3.06% | -15.01% | ||||||
| 2025 | -3.01% | -5.43% | 5.22% | 7.13% | 2.49% | 5.41% | -3.22% | -3.92% | 0.38% | 3.45% | -0.99% | -0.09% | 6.71% |
| 2024 | 4.61% | 2.76% | -0.61% | 2.18% | 2.35% | 11.50% | 3.03% | 1.16% | 7.89% | -7.85% | 1.77% | -1.33% | 29.65% |
| 2023 | -1.03% | -2.09% | -1.07% | 1.80% | 2.57% | 6.64% | 3.83% | -1.02% | 0.36% | -4.25% | 6.31% | 8.35% | 21.43% |
| 2022 | -0.22% | -6.38% | 0.68% | -2.71% | -5.20% | -3.50% | 9.84% | 1.22% | -6.36% | 1.93% | 4.34% | -2.43% | -9.55% |
| 2021 | 0.99% | 7.33% | 1.40% | -0.31% | 5.68% | 0.45% | 2.47% | 8.35% | 0.73% | -1.27% | -4.04% | 6.19% | 30.87% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley India Investment Fund has an annualized alpha of 9.25%, beta of 0.88, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 1995.
- This fund captured 106.37% of S&P 500 Index gains but only 89.11% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.25%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 106.37%
- Участие в снижении
- 89.11%
Комиссия
Комиссия IIF составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIF имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.93 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 13.52 | -15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley India Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.99 | $1.99 | $2.70 | $3.14 | $3.98 | $1.00 | $0.00 | $0.03 | $6.10 | $5.05 | $1.14 | $0.04 |
Дивидендный доход | 9.35% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley India Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $2.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $3.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley India Investment Fund показал максимальную просадку в 62.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley India Investment Fund составляет 19.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.11%нояб. 2008 г. | 3mo 29d | 1y 9mo | 2y 25dиюль 2008 г. - авг. 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -59.65%авг. 1998 г. | 1y 24d | 1y 1mo | 2y 2moавг. 1997 г. - окт. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -59.05%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 5mo | 3y 7moянв. 2018 г. - авг. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.92%сент. 2001 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moфевр. 2000 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -49.73%авг. 2013 г. | 2y 9mo | 1y 2mo | 4y 11dнояб. 2010 г. - нояб. 2014 г. |
Показатели просадок
| IIF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -56.78% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -9.10% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -18.90% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -25.43% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -33.92% | -25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -0.74% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -10.72% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 1.97% | +8.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIF
Добавьте Morgan Stanley India Investment Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIF