Сравнение IIF с KF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и The Korea Fund Inc (KF).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. KF управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 29 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и KF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
KF The Korea Fund Inc | 23.62% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям KF по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.09% соответственно.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
KF
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- -21.48%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 48.61%
- 1 год
- 127.72%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и KF
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии KF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IIF vs. KF — Ранг доходности на риск
IIF
KF
Сравнение IIF c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 3.84 | -4.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 4.03 | -4.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.59 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.95 | -5.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 21.60 | -22.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 3.84 | -4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.07 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IIF и KF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и KF
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности KF в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
KF The Korea Fund Inc | 0.97% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и KF
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки KF в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и KF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -94.60% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -25.42% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -47.62% | +23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -52.91% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -60.22% | +38.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -60.91% | +41.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 5.82% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и KF
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.10%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 19.95% | -12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 28.18% | -16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 33.44% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 24.98% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 24.61% | -4.87% |