Сравнение IIF с CPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и CPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -17.61% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IIF на уровне -17.61% и CPOAX на уровне -17.61%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 8.11% против 14.53% соответственно.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
CPOAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -25.78%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и CPOAX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
IIF vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
IIF
CPOAX
Сравнение IIF c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.23 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 0.58 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.13 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.34 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.23 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.11 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IIF и CPOAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и CPOAX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и CPOAX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и CPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -84.57% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -28.37% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -70.73% | +46.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -71.33% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -34.68% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -39.31% | +19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 10.97% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и CPOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.10%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 8.76% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 22.50% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 33.29% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 39.84% | -24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 33.88% | -14.14% |