Сравнение IIF с IFN
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and IFN (The India Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IIF returned 7.75%/yr vs 5.99%/yr for IFN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIF charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for IFN.
Доходность
Сравнение доходности IIF и IFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIF показывает доходность -15.01%, а IFN немного ниже – -15.46%. За последние 10 лет акции IIF превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 7.75% против 5.99% соответственно.
IIF
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -15.01%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.75%
IFN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -15.46%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 0.84%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам IIF и IFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -15.01% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
IFN The India Fund | -15.46% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
Correlation
The correlation between IIF and IFN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1995 г. | 0.76 |
The correlation between IIF and IFN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. IFN — Ранг доходности на риск
IIF
IFN
Сравнение IIF c IFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | IFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.85 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.88 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -1.35 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IIF и IFN
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и IFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -71.52% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -26.05% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -31.53% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -31.53% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -41.48% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -29.31% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -25.89% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 11.78% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и IFN
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и The India Fund (IFN) имеют волатильность 5.32% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.53% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.39% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.41% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.67% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 18.90% | +0.89% |
Сравнение комиссий IIF и IFN
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IFN в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и IFN
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности IFN в 20.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFN The India Fund | 20.07% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.35% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and IFN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFN has higher volatility (5.53%) compared to IIF (5.32%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs IFN's -71.52%.
IIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и IFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор