Сравнение IIF с IFN

С начала года, IIF показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у IFN с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции IIF превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 8.15% против 6.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IFN в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа IFN равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и IFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IIF и IFN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что меньше доходности IFN в 19.66%

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и IFN.

Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и The India Fund (IFN) имеют волатильность 7.00% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.