Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) Коэффициент Шарпа: -0.70

Коэффициент Шарпа IIF равен -0.70, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.70 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа IIF

Вызывает опасения

IIF опережает 0.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция IIF на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IIF относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.19 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.19 до 2.13
Зеленая зона (верхние 25%): 2.13 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.05+
Медиана (50-й перцентиль): 1.75 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Morgan Stanley India Investment Fund с другими взаимными фондами в категории Emerging Markets Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность IIF с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
DEMAX	Nomura Emerging Markets Fund Class A	5.33
DEMCX	Nomura Emerging Markets Fund Class C	5.28
KF	The Korea Fund Inc	3.76
WXCIX	William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I	3.45
EMF	Templeton Emerging Markets Fund	3.11
FZAEX	Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z	2.80
FIMKX	Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I	2.79
FAMKX	Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A	2.77
FTMKX	Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M	2.75
FMCKX	Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C	2.72
IIF	Morgan Stanley India Investment Fund	-0.70

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IIF во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IIF стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

IIF действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель