PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIF с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIF с PZIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IIF returned 7.75%/yr vs 12.71%/yr for PZIEX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IIF charges 0.01%/yr vs 1.08%/yr for PZIEX.

Доходность

Сравнение доходности IIF и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 17.08%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 7.75% против 12.71% соответственно.

IIF

1 день
-1.71%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-15.01%
6 месяцев
-13.88%
1 год
-14.93%
3 года*
11.82%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.75%

PZIEX

1 день
1.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.08%
6 месяцев
18.53%
1 год
44.08%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIF и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		-15.01%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		17.08%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Correlation

The correlation between IIF and PZIEX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.42

Over the past year, the correlation between IIF and PZIEX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley India Investment Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с IIF:
IIF с KFIIF с IFNIIF с DINDXIIF с MGGPXIIF с CPOAXIIF с CNWIXIIF с CPODX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FIQGXPZIEX с PZVSXPZIEX с DEMAXPZIEX с PZVIXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDTXPZIEX с FEDIX

Доходность на риск

IIF vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIF
Ранг доходности на риск IIF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFPZIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
3.03

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
3.97

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.55

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.53

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

11.84

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIF vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа PZIEX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

3.03

-3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IIF и PZIEX

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и PZIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIFPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-44.59%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-12.79%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-16.40%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-25.38%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

-44.59%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-2.29%

-16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-9.58%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

3.80%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и PZIEX

Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIFPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.49%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.72%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.89%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.74%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

15.37%

+4.42%

Сравнение комиссий IIF и PZIEX

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и PZIEX

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности PZIEX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		9.35%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.10%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Часто задаваемые вопросы

IIF and PZIEX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIF has higher volatility (5.32%) compared to PZIEX (4.49%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs PZIEX's -44.59%.

PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIF и PZIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор