Сравнение IIF с PZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и PZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и PZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.56% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.43% соответственно.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
PZIEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и PZIEX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.
Доходность на риск
IIF vs. PZIEX — Ранг доходности на риск
IIF
PZIEX
Сравнение IIF c PZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | PZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.07 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.52 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.40 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.28 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.07 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IIF и PZIEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и PZIEX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PZIEX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и PZIEX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и PZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -44.59% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -12.73% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -25.38% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -44.59% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -12.73% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -9.64% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 3.29% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и PZIEX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.10%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.69% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 11.62% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 15.48% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.51% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.31% | +4.43% |