Сравнение IIF с PZIEX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IIF returned 8.12%/yr vs 11.32%/yr for PZIEX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IIF charges 0.01%/yr vs 1.08%/yr for PZIEX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и PZIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 8.12% против 11.32% соответственно.
IIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -5.91%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.12%
PZIEX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам IIF и PZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -8.25% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 11.67% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
Correlation
The correlation between IIF and PZIEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between IIF and PZIEX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. PZIEX — Ранг доходности на риск
IIF
PZIEX
Сравнение IIF c PZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIF | PZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.18 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 6.02 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIF и PZIEX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и PZIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -44.59% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -12.79% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -16.40% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -24.22% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -44.59% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -6.80% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -9.55% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 4.62% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и PZIEX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 3.35%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.62% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 13.84% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.85% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.95% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 15.32% | +4.43% |
Сравнение комиссий IIF и PZIEX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и PZIEX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности PZIEX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 8.66% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.30% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and PZIEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZIEX has higher volatility (4.62%) compared to IIF (3.35%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs PZIEX's -44.59%.
PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и PZIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор