Сравнение IIF с MSEGX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - IIF is a Emerging Markets Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, IIF returned 7.75%/yr vs 17.13%/yr for MSEGX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IIF charges 0.01%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и MSEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у MSEGX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 7.75% против 17.13% соответственно.
IIF
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -15.01%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.75%
MSEGX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам IIF и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -15.01% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -1.30% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
Correlation
The correlation between IIF and MSEGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.40 |
The correlation between IIF and MSEGX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
IIF
MSEGX
Сравнение IIF c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.34 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.73 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.34 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IIF и MSEGX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и MSEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -69.57% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -27.83% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -32.54% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -69.57% | +45.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -69.57% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -14.69% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -19.50% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 12.89% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и MSEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 5.32%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.13% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 21.31% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 27.99% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 39.72% | -24.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 33.79% | -14.00% |
Сравнение комиссий IIF и MSEGX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и MSEGX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.35% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and MSEGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEGX has higher volatility (8.13%) compared to IIF (5.32%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs MSEGX's -69.57%.
MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и MSEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор