Сравнение IIF с GQGIX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, IIF returned 9.16%/yr vs 3.19%/yr for GQGIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIF charges 0.01%/yr vs 0.98%/yr for GQGIX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и GQGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у GQGIX с доходностью 4.66%.
IIF
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.80%
GQGIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIF и GQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -9.25% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 4.66% | 9.92% | 6.19% | 28.81% | -20.85% | -2.37% | 33.98% | 21.08% | -14.70% | 30.20% |
Correlation
The correlation between IIF and GQGIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between IIF and GQGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. GQGIX — Ранг доходности на риск
IIF
GQGIX
Сравнение IIF c GQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIF | GQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.41 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.38 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIF и GQGIX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и GQGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -33.50% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -9.11% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -18.74% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -29.14% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -5.72% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -11.33% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 2.93% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и GQGIX
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.51% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 9.77% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 11.61% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.74% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 15.91% | +3.88% |
Сравнение комиссий IIF и GQGIX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и GQGIX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности GQGIX в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.03% | 2.13% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 3.91% | 0.24% | 1.16% | 0.81% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 8.76% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and GQGIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIF has higher volatility (5.05%) compared to GQGIX (3.51%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs GQGIX's -33.50%.
GQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и GQGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор