PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIF с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIF и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIF и GQGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
-17.61%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%50.30%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
0.45%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у GQGIX с доходностью 0.45%.


IIF

1 день
3.11%
1 месяц
-13.71%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-15.69%
1 год
-8.91%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.11%

GQGIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.74%
С начала года
0.45%
6 месяцев
4.06%
1 год
10.75%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley India Investment Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий IIF и GQGIX

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.


Доходность на риск

IIF vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIF
Ранг доходности на риск IIF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 22
Ранг коэф-та Мартина

GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIFGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.85

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.23

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.03

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

3.60

-4.87

IIF vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GQGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIFGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.85

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между IIF и GQGIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и GQGIX

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности GQGIX в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
9.65%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.12%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIF и GQGIX

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и GQGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIFGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-33.50%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-9.11%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-29.89%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-8.96%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-11.54%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

2.60%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и GQGIX

Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIFGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.75%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

8.87%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

12.51%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.72%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

15.99%

+3.75%