Сравнение IIF с GQGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. GQGIX управляется GQG Partners.
Доходность
Сравнение доходности IIF и GQGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и GQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 50.30% |
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 0.45% | 9.92% | 6.19% | 28.81% | -20.85% | -2.37% | 33.98% | 21.08% | -14.70% | 30.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у GQGIX с доходностью 0.45%.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
GQGIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и GQGIX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.
Доходность на риск
IIF vs. GQGIX — Ранг доходности на риск
IIF
GQGIX
Сравнение IIF c GQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | GQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.85 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.23 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.03 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.60 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.85 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IIF и GQGIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и GQGIX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности GQGIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.12% | 2.13% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 3.91% | 0.24% | 1.16% | 0.81% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и GQGIX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и GQGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -33.50% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -9.11% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -29.89% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -8.96% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -11.54% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 2.60% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и GQGIX
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.75% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 8.87% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 12.51% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.72% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.99% | +3.75% |