Сравнение IIBAX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.87% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и VGSBX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
IIBAX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
IIBAX
VGSBX
Сравнение IIBAX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.12 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.73 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.12 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 6.58 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и VGSBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и VGSBX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и VGSBX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -18.20% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.73% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -18.20% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -18.20% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -0.74% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.50% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.88% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и VGSBX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.72% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.02% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.91% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 7.86% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 6.20% | -1.20% |