PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIBAX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIBAX и VGSBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
0.21%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.87% соответственно.


IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%

VGSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.09%
3 года*
2.46%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Intermediate Bond Fund

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Сравнение комиссий IIBAX и VGSBX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.


Доходность на риск

IIBAX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина

VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIBAXVGSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.12

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.73

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.12

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

6.58

-4.01

IIBAX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VGSBX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIBAXVGSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.49

+0.41

Корреляция

Корреляция между IIBAX и VGSBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и VGSBX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VGSBX в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и VGSBX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и VGSBX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIBAXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-18.20%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.73%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-18.20%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-18.20%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-0.74%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.50%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.88%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и VGSBX

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIBAXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.72%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.02%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.91%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

7.86%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

6.20%

-1.20%