PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIBAX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIBAX с VGSBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) and VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Voya. Over the past 10 years, IIBAX returned 1.83%/yr vs 2.81%/yr for VGSBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IIBAX charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for VGSBX.

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.81% соответственно.

IIBAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

VGSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.76%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIBAX и VGSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.53%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.96%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%

Correlation

The correlation between IIBAX and VGSBX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between IIBAX and VGSBX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Intermediate Bond Fund

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с VOOIIBAX с IGD
Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с SAMFXVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с AAIIXVGSBX с SSASX

Доходность на риск

IIBAX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIBAXVGSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.34

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.09

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.61

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

11.30

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIBAX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSBX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIBAXVGSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.50

+0.41

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и VGSBX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и VGSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIBAXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-18.20%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-1.79%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-10.28%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-18.20%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-18.20%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.11%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.45%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.66%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и VGSBX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.64%, в то время как у VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIBAXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.40%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.74%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.84%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

7.93%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

6.24%

-1.21%

Сравнение комиссий IIBAX и VGSBX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и VGSBX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VGSBX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.58%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.89%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IIBAX and VGSBX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSBX has higher volatility (2.40%) compared to IIBAX (1.64%). In terms of maximum drawdown, IIBAX dropped -20.34% vs VGSBX's -18.20%.

VGSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIBAX и VGSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор