PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIBAX с IRGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIBAX с IRGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) and IRGMX (Voya Retirement Moderate Growth Portfolio) are both mutual funds - IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya, while IRGMX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, IIBAX returned 1.81%/yr vs 8.77%/yr for IRGMX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IIBAX charges 0.69%/yr vs 0.26%/yr for IRGMX.

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и IRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у IRGMX с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IRGMX по среднегодовой доходности: 1.81% против 8.77% соответственно.

IIBAX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.98%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.81%

IRGMX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.63%
1 год
18.74%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.50%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIBAX и IRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.30%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio		7.52%14.26%12.89%15.88%-16.04%14.38%13.54%20.44%-8.06%15.10%

Correlation

The correlation between IIBAX and IRGMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г.

0.03

Over the past year, IIBAX and IRGMX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Intermediate Bond Fund

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FXAIXIIBAX с FIPDXIIBAX с IGDIIBAX с VOO
Часто сравнивают с IRGMX:
IRGMX с SPYIRGMX с IEOSXIRGMX с INGIXIRGMX с IRVIXIRGMX с VYMSXIRGMX с IPHYXIRGMX с IOEZX

Доходность на риск

IIBAX vs. IRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IRGMX
Ранг доходности на риск IRGMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c IRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIBAXIRGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.52

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.68

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.29

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

16.18

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIBAX vs. IRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IRGMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и IRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIBAXIRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.52

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.76

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и IRGMX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IRGMX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IRGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIBAXIRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-23.38%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-6.35%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-11.12%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-21.53%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-23.38%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.47%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.39%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.25%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и IRGMX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.59%, в то время как у Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIBAXIRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.39%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

6.69%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

8.29%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

10.91%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

11.31%

-6.28%

Сравнение комиссий IIBAX и IRGMX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IRGMX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и IRGMX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности IRGMX в 21.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.59%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio		21.38%22.99%7.83%9.72%17.03%6.44%6.69%8.86%8.13%9.42%11.83%5.09%

Часто задаваемые вопросы

IIBAX and IRGMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRGMX has higher volatility (2.39%) compared to IIBAX (1.59%). In terms of maximum drawdown, IIBAX dropped -20.34% vs IRGMX's -23.38%.

IRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIBAX и IRGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор