Сравнение IIBAX с IRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и IRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и IRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IRGMX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IRGMX по среднегодовой доходности: 1.86% против 7.94% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и IRGMX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IRGMX в 0.26%.
Доходность на риск
IIBAX vs. IRGMX — Ранг доходности на риск
IIBAX
IRGMX
Сравнение IIBAX c IRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | IRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.82 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 5.66 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.71 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и IRGMX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и IRGMX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IRGMX в 23.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и IRGMX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IRGMX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -23.38% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -7.87% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -21.53% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -23.38% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -4.46% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.42% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.98% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и IRGMX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.77%, в то время как у Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.37% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 6.33% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 11.54% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 10.88% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 11.28% | -6.28% |