Сравнение IIBAX с IAVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и IAVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и IAVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -5.83% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у IAVIX с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IAVIX по среднегодовой доходности: 1.82% против 10.00% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
IAVIX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и IAVIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IAVIX в 0.36%.
Доходность на риск
IIBAX vs. IAVIX — Ранг доходности на риск
IIBAX
IAVIX
Сравнение IIBAX c IAVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | IAVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.60 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.53 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и IAVIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и IAVIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IAVIX в 8.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.51% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и IAVIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IAVIX в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IAVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -35.38% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -11.42% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -26.35% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -35.38% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -8.99% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -5.29% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.79% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и IAVIX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.74%, в то время как у Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.83% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 8.69% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 16.76% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 15.71% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 16.96% | -11.96% |