PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с PILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHE с PILL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - IHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHE returned 10.57%/yr vs -10.52%/yr for PILL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IHE charges 0.42%/yr vs 0.98%/yr for PILL.

Доходность

Сравнение доходности IHE и PILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у PILL с доходностью -1.69%.

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHE и PILL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%3.77%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%

Correlation

The correlation between IHE and PILL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between IHE and PILL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHE и PILL

Секторы
IHE
PILL

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHE
100.0%
PILL
100.0%

Сырьевые материалы

IHE

-

PILL

-

Коммуникационные услуги

IHE

-

PILL

-

Потребительский циклический сектор

IHE

-

PILL

-

Потребительский защитный сектор

IHE

-

PILL

-

Энергетика

IHE

-

PILL

-

Финансовые услуги

IHE

-

PILL

-

Промышленность

IHE

-

PILL

-

Недвижимость

IHE

-

PILL

-

Технологии

IHE

-

PILL

-

Коммунальные услуги

IHE

-

PILL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP
Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXLPILL с VOO

Доходность на риск

IHE vs. PILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c PILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHEPILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.99

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.51

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.74

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

12.24

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHE vs. PILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PILL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и PILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHEPILLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.99

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.17

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.11

+0.62

Просадки

Сравнение просадок IHE и PILL

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и PILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHEPILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-88.76%

+50.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-33.21%

+24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-60.43%

+44.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-83.38%

+67.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-66.31%

+66.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-58.54%

+50.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

10.12%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и PILL

Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 6.04%, в то время как у Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHEPILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

22.02%

-15.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

48.70%

-36.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

62.21%

-44.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

60.53%

-44.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

63.83%

-45.76%

Сравнение комиссий IHE и PILL

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и PILL

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PILL в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHE and PILL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (22.02%) compared to IHE (6.04%). In terms of maximum drawdown, IHE dropped -38.20% vs PILL's -88.76%.

On 5-year performance, IHE leads with 10.57% vs -10.52% for PILL. On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IHE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHE has performed better with a 10.57% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

IHE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.64% for PILL.

IHE is categorized as Health & Biotech Equities, while PILL is Leveraged Equities. IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.42% for IHE and 0.98% for PILL.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHE и PILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор