Сравнение IHE с PILL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL).
IHE и PILL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и PILL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и PILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 3.77% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у PILL с доходностью -13.41%.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и PILL
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.
Доходность на риск
IHE vs. PILL — Ранг доходности на риск
IHE
PILL
Сравнение IHE c PILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | PILL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.02 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.63 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.34 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 3.67 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.21 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.13 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между IHE и PILL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и PILL
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности PILL в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и PILL
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и PILL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -88.76% | +50.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -36.51% | +25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -83.38% | +67.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -70.33% | +66.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -58.39% | +50.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 13.31% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и PILL
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) волатильность равна 26.05%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 26.05% | -20.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 46.70% | -34.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 69.59% | -48.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 59.66% | -43.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 63.76% | -45.65% |