PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGV с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IGV is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, IGV returned -14.65% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. IGV charges 0.39%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности IGV и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и WNTR

2026 (YTD)2025
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%12.28%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between IGV and WNTR is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

IGV vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.39

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.56

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.02

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

7.72

-8.50

IGV vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и WNTR

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-42.65%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-42.65%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-10.67%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-20.46%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

16.63%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и WNTR

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

17.89%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

47.05%

-21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

53.81%

-25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

53.49%

-25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

53.49%

-27.09%

Сравнение комиссий IGV и WNTR

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и WNTR

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGV and WNTR have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -14.65% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор