Сравнение IGV с WNTR
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IGV is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, IGV returned -8.34% vs 100.15% for WNTR. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IGV charges 0.39%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности IGV и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.24B | $1.65B | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам IGV и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 12.28% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between IGV and WNTR is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. WNTR — Ранг доходности на риск
IGV
WNTR
Сравнение IGV c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.36 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.96 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и WNTR
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -42.65% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -42.65% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -12.93% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -20.10% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 16.86% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и WNTR
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 8.55%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 12.79% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 46.85% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 54.57% | -25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 53.24% | -24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 53.24% | -26.73% |
Сравнение комиссий IGV и WNTR
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и WNTR
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and WNTR have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -8.34% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор