Сравнение IGV с TDV
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while TDV tracks the S&P Technology Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGV returned 4.35%/yr vs 12.19%/yr for TDV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGV charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности IGV и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 19.41%.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
TDV
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 17.31%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.24B | $1.65B | |
| $488.40K | $572.15K | $593.61K |
Сравнение доходности по годам IGV и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 7.06% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 19.41% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 2.86% |
Correlation
The correlation between IGV and TDV is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IGV and TDV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IGV и TDV
Секторы
IGV
TDV
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IGV
TDV
Коммуникационные услуги
IGV
TDV
-
Финансовые услуги
IGV
TDV
Потребительский циклический сектор
IGV
TDV
-
Промышленность
IGV
TDV
Сырьевые материалы
IGV
-
TDV
-
Потребительский защитный сектор
IGV
-
TDV
-
Энергетика
IGV
-
TDV
-
Здравоохранение
IGV
-
TDV
-
Недвижимость
IGV
-
TDV
-
Коммунальные услуги
IGV
-
TDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. TDV — Ранг доходности на риск
IGV
TDV
Сравнение IGV c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.73 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.12 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и TDV
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -32.78% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -9.55% | -27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -22.51% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -25.11% | -20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -3.39% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -5.37% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 3.66% | +15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и TDV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.97% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 15.45% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 19.67% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 20.91% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 23.30% | +3.21% |
Сравнение комиссий IGV и TDV
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и TDV
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TDV в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.02% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and TDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (8.55%) compared to TDV (5.97%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs TDV's -32.78%.
On 5-year performance, TDV leads with 12.19% vs 4.35% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.19% return vs 4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.02% for IGV.
IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while TDV tracks S&P Technology Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.45% for TDV.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор