PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGV и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 10.10%.


IGV

1 день
0.01%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-17.89%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.37%
10 лет*
15.70%

SIXH

1 день
0.45%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.45%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и SIXH


2026 (YTD)202520242023202220212020
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
-17.37%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%39.21%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
10.10%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%6.49%

Correlation

The correlation between IGV and SIXH is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.19

The correlation between IGV and SIXH shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Доходность на риск

IGV vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина

SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGVSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.09

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

7.85

-8.84

IGV vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и SIXH

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SIXH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGVSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-11.68%

-51.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-4.36%

-32.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-9.10%

-27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-11.68%

-34.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-0.02%

-25.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-1.84%

-12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

1.72%

+16.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и SIXH

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGVSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

2.29%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

6.08%

+18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

7.67%

+20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

10.37%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

10.12%

+16.26%

Сравнение комиссий IGV и SIXH

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и SIXH

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SIXH в 1.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.85%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IGV and SIXH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.71%) compared to SIXH (2.29%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, SIXH leads with 9.64% vs 2.37% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.64% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор