Сравнение IGV с SIXH
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. IGV is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, IGV returned 2.37%/yr vs 9.64%/yr for SIXH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 10.10%.
IGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 15.70%
SIXH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -17.37% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 39.21% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 10.10% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
Correlation
The correlation between IGV and SIXH is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.19 |
The correlation between IGV and SIXH shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. SIXH — Ранг доходности на риск
IGV
SIXH
Сравнение IGV c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.09 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 7.85 | -8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и SIXH
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -11.68% | -51.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -4.36% | -32.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -9.10% | -27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -11.68% | -34.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -0.02% | -25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -1.84% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 1.72% | +16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SIXH
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 2.29% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 6.08% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 7.67% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 10.37% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 10.12% | +16.26% |
Сравнение комиссий IGV и SIXH
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SIXH
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SIXH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and SIXH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.71%) compared to SIXH (2.29%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs SIXH's -11.68%.
On 5-year performance, SIXH leads with 9.64% vs 2.37% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.64% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.87% for SIXH.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор