Сравнение IGV с ROK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Rockwell Automation, Inc. (ROK).
IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IGV и ROK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | -4.85% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у ROK с доходностью -4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции ROK немного отстают с 14.66%.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
ROK
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. ROK — Ранг доходности на риск
IGV
ROK
Сравнение IGV c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.40 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 2.04 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.40 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.38 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.40 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGV и ROK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и ROK
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.46% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и ROK
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и ROK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -75.83% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -18.73% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -45.09% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -45.09% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -13.97% | -18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -14.93% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 6.09% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и ROK
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеют волатильность 8.45% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 8.32% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 20.36% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 32.16% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 31.12% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 31.11% | -5.23% |